Крайне простая для понимания стратегия и всего лишь 9 строчек PineScript-кода (исходники открыты).
Не так давно я тут уже публиковал стратегию "Body", но та версия торговала рыночными ордерами, и следовательно должна была платить комиссию тейкера каждый раз. Но если подумать, то целевую цену входа можно же рассчитать заранее, надо же просто средний размер тела умножить на три и разместить там лимитный ордер. Тогда комиссию тейкера платить не придется, и должно быть дешевле. А еще и надежнее - на низколиквидных парах часто просто нельзя зайти по стратегии крупной суммой, продавцов нет. А тут будет лимитник лежать, так что войти будет намного проще и реальнее.
Мейкер с нулевой комиссией есть на биржах EXMO и Bitmex.com.
Стратегия
Шаг 1: рассчитать средний размер тела свечи за последние 100 свечей (расстояние от open до close, тупо среднее-арифметическое) Шаг 2: отсчитать от цены закрытия три средних тела (или любое другое число - есть настройка, по умолчанию множитель три) Шаг 3: на расстоянии трёх средних тел свечей положить лимитный ордер на покупку, и ждать когда насыплют Шаг 4: после покупки продать на первой же зеленой свечке по цене закрытия (а это уже рыночным ордером с комиссией)
Это контр-трендовая стратегия. Для трендовых стратегий оптимальный процент прибыльных сделок составляется 38%, а для контр-трендовых 62%. Тут получилось чуть больше оптимального, получилось 68% в среднем на разных парах, но я думаю это тут нормально. Потому что стратегия только в лонг, а рынок крипты последние 3 года растет. Думаю на падающем рынке крипты эта же стратегия будет показывать наоборот менее 62% прибыльных трейдов, а в среднем на долгосроке получится близкое в 62% значение. За много лет если.
Почему закрыте выбрал по такому алгоритму а не по МА? Показывает лучше результаты?
Ed_Khan
⋅
Идея, как всегда, огонь!🔥 Но есть не понятный лично для меня момент, о котором сказал оратор выше (andryxa3178). Открытие сделки происходит на пробившей свече. Однако если работа ведётся с open и close, то на такой свече ещё нет своего close (она не закрыта). Логика как с Машками: мы можем учитывать (и, следовательно, входить) только по значениям, данным последней закрывшейся свечой. Грубо говоря, если у нас D1, то в течение 16 января лимитка стоит на значении, сформированном 15 января, и сдвигается только через день. Был бы рад услышать разъяснения)
andryxa3178
⋅
Серега, не получится по ней работать. Включая симулятор рынка понимаешь, что при открытии новой свечи, позицию нужно было открывать на предыдущей, а это уже не возможно.