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raycy
2019年1月6日午前7時15分

日経CFDの週足Macdは、Buy Sell　逆のほうが　２００３年以降だと成績良さげ… 

OANDA:JP225USD
Japan 225OANDA

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　ストラテジー検証のススメ｜CryptoMori｜note　にMacdの検証例があったので、
いわゆる　ヒストグラムゼロをうわ抜きで　買い　下抜きで閉じ
日経CFD
これにドテン売を追加して
//@version=3
strategy("macdBuySell", overlay=true)
[_,_,hist] = macd(close, 12, 26, 9)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when=(hist>0))
strategy.close("BUY", when=(hist<=0))
strategy.entry("SELL", strategy.short, when=(hist<0))
strategy.close("SELL", when=(hist>=0))
テストすると、　あまり成績が宜しくない…
ビットコインなら　週足　まあまあなのだが…

売買を逆にしてみたら　そのほうが　成績がいいという…　バイアンドホールドには負けるが…
//@version=3
strategy("macdB↕S", overlay=true)
[_,_,hist] = macd(close, 12, 26, 9)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when=(hist>0))
strategy.close("SELL", when=(hist<=0))
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=(hist<0))
strategy.close("Buy", when=(hist>=0))
投資戦略テストの　レポートを、切り替えて　B↕S　を選択すれば　BuySell逆が見れます　
　

コメント

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足によりけり、銘柄によりけり、時によりけりなのでしょうが…
Beyond Technical Analysis
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