matugo

nk225煮詰まってきた

FX:JPN225   日経225
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だいぶ煮詰まってきているので
そろそろどちらかに大きく動く可能性が高い
GW前に動くとは思うがIVがATMで15近辺なのでここからはIVの動きに注目したい

下に行く場合と上に行く場合で戦略は変える

①上に抜けた場合は 先物買い+CALL売りのカバードコール
 IVが盛りながら上昇していく可能性もあるが、そこはデルタでカバー出来ると思うので
 先物買いというデルタに対してCALL売りを合わせたい

②下に抜けた場合は プット買い+先物買い
 IVが盛りながら下落すると思うのでデルタ当て+ベガを獲りに行くならこの戦略
 ITMになってからのデルタ調整がいらなく、なおかつ両建てなのでホールドしやすいので
 プット買い3枚+先物買いくらいでデルフラになるように組めばそんなに証拠金も使わず
 リスクも抑えられるのでは

 先物売り+プット売りでもいいが、デルタはマイナスにするのであれば上記の方が
 いいと思う

 ただ、どっちにしろGW前に決済するとなれば営業日は少ないので短期決戦になる可能性が高く
 OPのセータやベガの反応を疎かにするとダメっぽいので注視
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