yuya_takahashi_

Pine講座57 バックテスト|HullMA Strategyの解説

教育
FX:USDJPY   米ドル/円
HullMA は反応が良いのに線形はなめらか。

今まで勉強したことのないインジケーターですが、
ちょうどストラテジーをみつけたので解説してみようと思います。

次回はこのストラテジーに
トレンドフィルターを加えてみたいと思います。

※ 解説はコードの中で

※ コピペする場合は以下の変更を行ってください
[](全角の角括弧)→(半角の角括弧)
(全角スペース)→(半角スペース)

=====
//@version=2
strategy("HullMA Strategy の解説", overlay=true)

// ハル移動平均の計算期間
n=input(title="period",type=integer,defval=20)

// ハル移動平均の算出
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close,round(n/2))
nma1=wma(close,n)
diff1=n2ma1-nma1
n1=wma(diff, sqn )
n2=wma(diff1, sqn )
c=n1>n2?green:red

// ハル移動平均の描画
ma=plot(n1,color=c)

// 売買(シンプルな途転戦略)
longCondition = n1>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = longCondition != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
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