現役ファンドマネジャー石原順氏トレンドフォロー手法検証4(クロス円)

私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。

今回は対象をFXにし、クロス円の日足となります(対主要通貨のみですが)。
表示のチャートはドル円です。
検証条件は下部に記載してあります。

■検証結果
○ドル円(OANDA:USDJPY)
・プロフィットファクター：0.91 (ロング：1.105、ショート：0.857)
・勝率23.23% (ロング：24.39%、ショート：22.41%)

○ユーロ円(OANDA:EURJPY)
・プロフィットファクター：0.908 (ロング：0.805、ショート：0.991)
・勝率27.96% (ロング：26.19%、ショート：29.41%)

○ポンド円(OANDA:GBPJPY)
・プロフィットファクター：1.278 (ロング：0.468、ショート：2.031)
・勝率33.67% (ロング：26.19%、ショート：39.29%)

○豪ドル円(OANDA:AUDJPY)
・プロフィットファクター：1.057 (ロング：0.5、ショート：1.641)
・勝率28.57% (ロング：23.4%、ショート：34.09%)

○NZドル円(OANDA:NZDJPY)
・プロフィットファクター：1.066 (ロング：1.739、ショート：0.732)
・勝率31.91% (ロング：37.84%、ショート：28.07%)



■考察
・ドル円はこの数年動きがなかったのでプロフィットファクターは悪いかと思いましたが、意外に良い結果でした(1は下回っていますが)
・ポンド円、豪ドル円、NZドル円はロングとショートでプロフィットファクターに差がありました。
・トレンドフォローの手法だけあって、勝率は悪いです。


設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ：21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ：26)
●ADX(パラメータ：14)
●ATR(パラメータ：14)

■エントリー条件
下記の①～③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±1σラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する

■エグジット条件
下記の①～④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する

■検証期間
2016年1月～2020年12月までの5年間