Pine講座㉙ バックテスト｜残高とATRで取引量を算出する

2019年7月24日

前回までに取得した「残高」から
取引量を算出するコードです。

残高とATRをもとに取引量を調整していきます。
小次郎講師やタートルズの資金管理ですね。

次回は、この取引量をもとに売買します。

追加した箇所を解説してます。

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//version=4
//initial_capitalで元金を指定
strategy( "MovingAvg2Line Cross" ,initial_capital=100000 )

fastLength = input( 9 )
slowLength = input( 18 )

price = close
balance = strategy.initial_capital + strategy.netprofit

//投資金の0.5%をトレードに充てる
amount_rate = 0.005

//ATRを算出
atr = ema( tr ,20 )

//ATRと残高をもとに取引量を算出
amount = ( balance * 0.005 ) / atr

mafast = sma( price ,fastLength )
maslow = sma( price ,slowLength )

if ( crossover( mafast ,maslow ) )
strategy.entry( "MA2CrossLE" ,strategy.long ,comment="MA2CrossLE" )

if ( crossunder( mafast, maslow ) )
strategy.entry( "MA2CrossSE" ,strategy.short ,comment="MA2CrossSE" )

//1000通貨単位に丸めて描画
plot( round( amount / 1000 ) * 1000 )
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2019年8月1日

ノート

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