私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。
今回は、私が日頃から取引や監視をしている商品のまとめになります。
(表示のチャートはゴールドです)
検証条件は下部に記載してあります。
■検証結果
○日経先物(CME:NKD1!)
・プロフィットファクター：1.109 (ロング：2.186、ショート：0.438)
・勝率24.39% (ロング：31.71%、ショート：17.07%)
○ダウ(CBOT_MINI:YM1!)
・プロフィットファクター：0.846 (ロング：1.724、ショート：0.182)
・勝率32.32% (ロング：43.75%、ショート：11.43%)
○S&P500(OANDA:SPX500USD)
・プロフィットファクター：0.754 (ロング：0.866、ショート：0.626)
・勝率24.04% (ロング：30.88%、ショート：11.11%)
○ナスダック(CBOT_MINI:NQ1!)
・プロフィットファクター：1.194 (ロング：1.843、ショート：0.603)
・勝率37.25% (ロング：49.23%、ショート：16.22%)
○ゴールド(OANDA:XAUUSD)
・プロフィットファクター：1.14 (ロング：1.435、ショート：0.703)
・勝率26.32% (ロング：22.22%、ショート：31.71%)
○原油(FX_IDC:USDWTI)
・プロフィットファクター：1.007 (ロング：0.963、ショート：1.063)
・勝率28.45% (ロング：31.08%、ショート：23.81%)
○天然ガス(NYMEX:NG1!)
・プロフィットファクター：0.589 (ロング：0.702、ショート：0.461)
・勝率22.0% (ロング：17.65%、ショート：26.53%)
○とうもろこし(CBOT:ZC1!)
・プロフィットファクター：0.683 (ロング：1.468、ショート：0.332)
・勝率24.51% (ロング：36.59%、ショート：16.39%)
○大豆(CBOT:ZS1!)
・プロフィットファクター：1.897 (ロング：1.359、ショート：3.281)
・勝率30.53% (ロング：24.14%、ショート：40.54%)
■考察
・商品によってかなり差はありますが、プロフィットファクター0.6～1.9くらいで、平均して1.0くらいでしょうか。
・トレンドフォローの手法だけあって、勝率は悪いです。
設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ：21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ：26)
●ADX(パラメータ：14)
●ATR(パラメータ：14)
■エントリー条件
下記の①～③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σ※ラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
※株価指数の場合は±0.6σ、それ以外は±1σ
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する
■エグジット条件
下記の①～④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する
■検証期間
2016年1月～2020年12月までの5年間
今回は、私が日頃から取引や監視をしている商品のまとめになります。
(表示のチャートはゴールドです)
検証条件は下部に記載してあります。
■検証結果
○日経先物(CME:NKD1!)
・プロフィットファクター：1.109 (ロング：2.186、ショート：0.438)
・勝率24.39% (ロング：31.71%、ショート：17.07%)
○ダウ(CBOT_MINI:YM1!)
・プロフィットファクター：0.846 (ロング：1.724、ショート：0.182)
・勝率32.32% (ロング：43.75%、ショート：11.43%)
○S&P500(OANDA:SPX500USD)
・プロフィットファクター：0.754 (ロング：0.866、ショート：0.626)
・勝率24.04% (ロング：30.88%、ショート：11.11%)
○ナスダック(CBOT_MINI:NQ1!)
・プロフィットファクター：1.194 (ロング：1.843、ショート：0.603)
・勝率37.25% (ロング：49.23%、ショート：16.22%)
○ゴールド(OANDA:XAUUSD)
・プロフィットファクター：1.14 (ロング：1.435、ショート：0.703)
・勝率26.32% (ロング：22.22%、ショート：31.71%)
○原油(FX_IDC:USDWTI)
・プロフィットファクター：1.007 (ロング：0.963、ショート：1.063)
・勝率28.45% (ロング：31.08%、ショート：23.81%)
○天然ガス(NYMEX:NG1!)
・プロフィットファクター：0.589 (ロング：0.702、ショート：0.461)
・勝率22.0% (ロング：17.65%、ショート：26.53%)
○とうもろこし(CBOT:ZC1!)
・プロフィットファクター：0.683 (ロング：1.468、ショート：0.332)
・勝率24.51% (ロング：36.59%、ショート：16.39%)
○大豆(CBOT:ZS1!)
・プロフィットファクター：1.897 (ロング：1.359、ショート：3.281)
・勝率30.53% (ロング：24.14%、ショート：40.54%)
■考察
・商品によってかなり差はありますが、プロフィットファクター0.6～1.9くらいで、平均して1.0くらいでしょうか。
・トレンドフォローの手法だけあって、勝率は悪いです。
設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ：21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ：26)
●ADX(パラメータ：14)
●ATR(パラメータ：14)
■エントリー条件
下記の①～③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σ※ラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
※株価指数の場合は±0.6σ、それ以外は±1σ
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する
■エグジット条件
下記の①～④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する
■検証期間
2016年1月～2020年12月までの5年間
