Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
詳細
⋅
А тут я буду описывать эксперимент с огромным плечом и риском. Скажу что по такой стратегии торговать не рекомендую, и большие деньги в такое вкладывать нельзя. Тут будет маленькая сумма для теста 50.000 рублей.
Стратегия Fast RSI 1.3. Min/Max включен, период RSI 7, лимит 30. Таймфрейм 15 минут. Биржа BitMEX, где я в большинстве случаев надеюсь входить с антикомиссией, то есть получить дополнительный доход от антикомиссии тоже. Торговать вручную, а потому не круглосуточно. Некоторые сигналы буду пропускать потому как сплю или не нравятся. Если не нравятся, то буду описывать почему. Надеюсь получить не менее 100% дохода за месяц, а потом можно подумать об увеличении суммы. Ну или без увеличения продолжать.
И огромное плечо! :) Чтобы наблюдать было интереснее. Пирамидинг до 7 заявок, каждая закупка на 300% депозита. Следовательно, позиция может вырастать до 2100% на таких условиях, что означает кредитное плечо 20к1 (на BitMEX дают до 100к1).
Кроме этого буду усреднять убыточную позицию по сигналу скрипта стратегии (только убыточные он усредняет). То есть помечать буду "Long" (первая покупка), "Add long" (докупки для усреднения) и так же с шортами.
А еще будет итог дня. День будет заканчиваться в 12:00 по Гринвичу (так сделано у BitMEX в отчете), что соответствует 15:00 дня по Москве.
Учет будем вести в биткойнах. То есть увеличилось ли количество биткойнов, а не долларов.
Ранее я уже делал 3 (всего три), аналогичных теста, их прикладываю ниже.
Тест стратегии Noro's Bands Strategy v1.4 выдал +9.10% Тест стратегии Noro's Bands Scalper Strategy v1.5 выдал +6.20% (он не отличается по результатам от версии 1.6, кстати) Тест стратегии Noro's Fast RSI Strategy v1.2 выдал +5.02%
Все тесты делались на часовом таймфрейме и без плеча менее 1 недели. Этот тест отличается, так как будет плечо и 15 минут таймфрейм.
PS: по такой стратегии я не буду торговать всей суммой и уж тем более средствами фонда, так как есть вероятность потерять всю сумму. То есть это развлечение-показуха для привлечения внимания, а не что-то серьезное.
コメント
⋅
Прикладываю 3 прошлых эксперимента:
コメント
⋅
Итак, выделено на эксперимент
0,06762532 биткойна а это $768,22 долларов по текущему курсу $11.340 за биткойн или 43.527,55 рублей по текущему курсу 56.66 рублей за доллар (в конце эксперимента подсчитаем в трех этих валютах по новым их курсах)
トレード稼働中
⋅
Есть первый сигнал. Открыл шорт на 3000 долларов сразу. Получилось по 11398.5. Получена антикомиссия +0.025%.
И да, на этот раз будем до центов, без округлений. Как вошел так и пишу.
トレード稼働中
⋅
Не стал увеличивать позицию, так как цена особо то не поменялась. Умышленно пропустил сигнал.
手動でトレードを終了しました
⋅
Убыток. При входе и выходе получена антикомиссия, поэтому убыток вышел -0,16%. Есть сигнал на лонг одновременно с закрытием шорта, однако, мне он не нравится - высокие значения RSI и на часовом и на 15-минутном, то есть вероятность вниз уйти повыше будет имхо. Лучше подожду следующий.
トレード稼働中
⋅
А вот такой нравится сигнал. Получена антикомиссия. Высокий RSI и на часовом и на 15м, и на обоих сигнал (я часовой тоже посматриваю).
Это часовой:
トレード稼働中
⋅
Так как цена не особо изменилась не стал добавлять позицию
コメント
⋅
Не получилось закрыть по сигналу, цена уже убежала :) Так что буду усреднять эту позицию.
手動でトレードを終了しました
⋅
Закрыл. Лонг не нравится здесь брать. +0.33% из-за антикомиссий
コメント
⋅
По этому сигналу купить даже не получилось. Оказывается на 15минут не так то просто это :) Но посмотрим еще.
コメント
⋅
トレード稼働中
⋅
Получилось зайти. +антикомиссия
手動でトレードを終了しました
⋅
Блин, так быстро цена бегает на 15минут :) Часто входы/выходы много хуже чем у сигнала. Антикомиссию получил опять, с нею +0.77% вышло в этот раз.
トレード稼働中
⋅
手動でトレードを終了しました
⋅
+0.72%. Ну что-то я большего ожидал от большого плеча то :) Ну ладно, пособираю копейки пока, может потом больше давать будет.
トレード稼働中
⋅
手動でトレードを終了しました
⋅
В этот раз не повезло и пришлось комиссию заплатить. Но +0,37%
トレード稼働中
⋅
И опять при входе комиссию заплатил
手動でトレードを終了しました
⋅
+0.33%
トレード稼働中
⋅
手動でトレードを終了しました
⋅
+0.37%
トレード稼働中
⋅
手動でトレードを終了しました
⋅
+0.96% (+3.94% за вечер)
トレード稼働中
⋅
コメント
⋅
Трудности трейдинга по API :)
{"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}}
コメント
⋅
Докупил
トレード稼働中
⋅
Вторая докупка
手動でトレードを終了しました
⋅
+3.43%
トレード稼働中
⋅
Предыдущий сигнал на шорт пропустил - просто не успел. Теперь еще и лонг очень криво так открылся.
手動でトレードを終了しました
⋅
+0.22%. Забавно, вышел на 1 доллар дороже. То есть весь профит с антикомиссии пришел получается.
コメント
⋅
Этот сигнал я пропущу, не нравится что RSI низкий. Однако, он вполне может быть выгодным.
トレード稼働中
⋅
Так то лучше, так уже нравится
トレード稼働中
⋅
Добавил
コメント
⋅
еще
手動でトレードを終了しました
⋅
-2.18%. Пойду спать. За вечер/ночь вышло +5.41%
トレード稼働中
⋅
Продолжу. А еще решил по 5000 долларов делать, а то как то не густо было.
手動でトレードを終了しました
⋅
+2.84%
トレード稼働中
⋅
Начался второй день, спал, потому пропустил много сигналов. Первый день закончился с результатом +8,40% в биткойнах. Буду писать результаты по дням.
手動でトレードを終了しました
⋅
+1.13%
トレード稼働中
⋅
Чуть раньше сигнала отрыл, он тут будет точно.
トレード稼働中
⋅
Зря раньше времени полез :) И от системы, считай, отклонился, и неудачно вошел. Добавил теперь.
トレード稼働中
⋅
Риски растут :)
トレード稼働中
⋅
Добавил
コメント
⋅
Добавил. Уже 5 лотов. По условиям изначально "разрешил" себе до 7 лотов, а значит добавить можно еще 2 раза.
Был сигнал для выхода, но не получилось там закрыть (с убытком, кстати) и цена быстро убежала, поэтому решил продолжать усреднять и выйти при следующем сигнале на выход. Пока так:
手動でトレードを終了しました
⋅
-20.43% что перекрыло всю предыдущую прибыль. Но продолжим. По тестам такое бывает, но редко. Такого убытка бы не вышло если бы я ранее закрыл позицию со сигналу, но вот не получилось. В следующий раз буду закрывать.
トレード稼働中
⋅
コメント
⋅
手動でトレードを終了しました
⋅
+2.71%
Первый день закрыт с результатом +8.40%, второй день -21.81%. Итого "в минусе". Начался третий день и эта сделка уже в третьем дне.
トレード稼働中
⋅
手動でトレードを終了しました
⋅
+0.62%. Антикомиссии в основном опять.
トレード稼働中
⋅
トレード稼働中
⋅
手動でトレードを終了しました
⋅
+1.24%
Итак, как показала практика 15-минутный таймфрейм это плохой вариант. Очень уж часто не удается зайти в сделку с антикомиссией, получаются пропуски сигналов. Ладно если пропущен сигнал на вход, это еще не убыток, но вот пропущенный сигнал на выход может часто сделать прибыльную по результатам тестам позицию по факту убыточной. На часовом таймфрейме такой эффект тоже есть, но он там во много раз меньше.
Что касается "входить с комиссией", то по тем же результатам теста если поставить комиссию 0.075%, как на BitMEX, то стратегия уже будет проигрывать. Хотя и выигрывает на часовом с комиссией.
Поэтому далее я буду тестировать стратегию на часовом таймфреме и тут продолжу публиковать. Я считают что на 15м прибыль больше чем на часовом будет только на тестах :) а не на практике.
Кроме того мне сильно помогает робот, который двигает ордер в стакане. То есть я жму "купить" например, он размещает ордер и двигает его вслед за ценой пока он не сработает. Да, это дает большое преимущество, но вот у подписчика этого робота-преимущества нету. Так что для него еще менее реально заработать на 15минутом. В связи с чем не рекомендую 15м для стратегии Fast RSI любой версии. Насчет других моих стратегий пока не знаю, так как на 15минут на реальных деньгах их не тестировал, а только на часовом пробовал, там работало.
А вообще считаю что часовой таймфрейм самый лучший вариант вообще :) Видимо потому что это самый популярный таймфрейм из всех.
トレード稼働中
⋅
Теперь на часовом ТФ, это первая. Не повезло - с комиссией зашел.
手動でトレードを終了しました
⋅
+5.10%
トレード稼働中
⋅
トレード稼働中
⋅
トレード稼働中
⋅
コメント
⋅
手動でトレードを終了しました
⋅
Закрыл с убытком. Третий день тоже с убытком -17,72%. За всё время теста убыток -30.77%
トレード稼働中
⋅
トレード稼働中
⋅
Падение было резким и большим, так что вряд ли оно сразу продолжится без коррекции вверх. Вот хочу взять эту коррекцию вверх :) Правда это уже вне стратегии было бы.
コメント
⋅
Эксперимент закончу на печальной ноте :) Пришлось долить уже чтобы не слиться полностью. Проблема в том что я уже трижды отклонился от изначально задуманной стратегии, а последняя ошибка стало роков (но долив спасает). Если бы не отклонялся то за этот период был бы скорее всего в плюсе.
Более долгосрочно считаю что биткойн сходит как минимум на 13.000, а скорее даже до 14.500, поэтому подержу уж.
А эксперимент с большим плечом надо всё таки повторить, но уже без отклонений от плана. Думаю отклонялся я как раз из-за слишком большого плеча, как-то не комфортно рядом с Колей Маржином ходить :) Ранее такое огромное плечо никогда не брал.
Прикольно, я нечто подобным занимался... но по итогу сливал. Обычно так и выбает набираешь набираешь по +3 +5 +6 , а потом ферасе и -20. Это рынок тут так бывает.
westautocomua
⋅
@smit125, по этому хорошо, если выводить сразу 50% полученной прибыли )))
mars27t
⋅
На флэте будет полный слив депозита по этой стратегии.Здесь только сидеть в сторонке и наблюдать
Sergey_371
⋅
С точностью до наоборот на мой взгляд. Флэт - лучшее, что может быть для этой стратегии (и для мартингейла/усреднения, которые здесь использует автор). А вот тренд - в данный момент нисходящий на часовиках (11 600 - 10 500) дает минусы. Эта стратегия у автора контр-трендовая.
mars27t
⋅
@Sergey_371,Вот именно ,что на часовиках нисходящий.Только автор считает по 15 минутам.Вот здесь и кроется опасность,которая и вылезла сегодня
ForJesus
⋅
мне кажется что надо таймфрейм больше брать дневку например. я посмотрел там сигналов меньше но зато более точные
KubatMirzabekUulu
⋅
@ForJesus, может Вы тоже будете постить подобные идеи, а мы будем следить. Было бы классно))
ForJesus
⋅
@KubatMirzabekUulu, нет я завязал с этим делом чтото не хочу пока на маржиналке торговать слишком опасно, пока только слив получился. я решил переходить пока только на инвест без плеча. маленькими шагами но зато вперёд или по крайней мере с малыми потерями. перехожу на binance. я на маржиналке очень много потерял, не охота пока больше рисковать. попробовал сейчас немного и хватит. а инструментом буду пользоваться для подтверждения идей.
westautocomua
⋅
Сережа, скажи пожалуйста, -30.77% это суммарный убыток по сделкам (то есть суммировались проценты по сделкам) или это убыток от суммы депозита, выделенного для этого теста на дату старта этого теста?
Papik123
⋅
Норо,добрый день. Что-то не так со скриптом. Либо я снова не правильно понял его принцип. Чистая прибыль,которую он показывает,это разве не сумма всех плюсовых и минусовых сделок? Я считал,что это именно так. Но вчера прибыль была 1100%,сегодня ночью было несколько минусовых сделок,по 2% и теперь показывает прибыль в 911%. 200% потерь за ночь? Таких просадок не было. Ну и вы не ответили,почем изменяя значение начального капитала меняется прибыль в процентах.