SakuraKei

現役ファンドマネジャー石原順氏トレンドフォロー手法検証2(主要3指数)

CBOT_MINI:YM1!   ダウ先物ミニ(当限つなぎ足)
私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。

対象は、アメリカ主要株価指数(ダウ:CBOT_MINI:YM1!、S&P500:OANDA:SPX500USD、ナスダック:CBOT_MINI:NQ1!)の日足です。

■検証結果
○ダウ
・プロフィットファクター:0.846 (ロング:1.724、ショート:0.182)
・勝率32.32% (ロング:43.75%、ショート:11.43%)

○S&P500
・プロフィットファクター:1.544 (ロング:0.866、ショート:2.359)
・勝率25.24% (ロング:30.88%、ショート:14.29%)

○ナスダック
・プロフィットファクター:1.193 (ロング:1.843、ショート:0.572)
・勝率37.62% (ロング:49.23%、ショート:16.67%)

■考察
・相場自体が上昇相場であったためか、ダウとナスダックはロングの成績は良く、ショートの成績は悪かったです。
・一方でS&P500はショートの方が成績が良かったです。これは2020年3月の下落を取れたからでした。
同じ下落に関しては、ダウはロスカットになり下落を取れず、ナスダックは下落は取れましたが値幅があまりなかったです。
・トレンドフォローの手法だけあって、勝率は悪いです。


設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ:21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ:26)
●ADX(パラメータ:14)
●ATR(パラメータ:14)

■エントリー条件
下記の①~③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する

■エグジット条件
下記の①~④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する

■検証期間
2016年1月~2020年12月までの5年間
コメント: 検証結果の記載に誤りがありました。
正しい数値は以下のとおりです。

■検証結果
○ダウ
・プロフィットファクター:0.846 (ロング:1.724、ショート:0.182)
・勝率32.32% (ロング:43.75%、ショート:11.43%)

○S&P500
・プロフィットファクター:0.752 (ロング:0.866、ショート:0.626)
・勝率24.04% (ロング:30.88%、ショート:11.11%)

○ナスダック
・プロフィットファクター:1.194 (ロング:1.843、ショート:0.603)
・勝率37.25% (ロング:49.23%、ショート:16.22%)

コメント

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