ボラティリティ

kowatasan アップデート済 

１ヶ月ボリンジャーバンドが収縮しています。 もう少し揉み合いが続けばBBの±３σまでの幅が鳥のくちばし状に細くなり、その後大きく動き始めるのがいつものパターンです。

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10月28日の大陽線連続で3ヶ月線を超える上昇以降、サポートされるかどうかテストする動きが続いていましたが、 11月5日に下げから下ひげをつけ再上昇開始しました。 次の目標の黄緑6ヶ月線が上に見えています。 チャート上段で黄緑6ヶ月線の更に上に見えている青いラインは中心バンド1ヶ月EMAの中期エンベロープ上限ですが、まだまだ距離があります。 またチャート下段には紫の24時間エンベロープを短期エンベロープとして表示していますが、こちらからも上限ライン、つまり乖離の限界値までは伸び代があるのが伺えます。 それぞれの上限ラインより下に位置する黄緑6ヶ月線が、そこに到達しようとする上昇を阻害する抵抗帯として立ちはだかっている状態です。 今週末、来週にかけここを突破してくるかどうかが目先の焦点になりそうです。 ちなみにチャー...

kowatasan

現在6ヶ月ボリンジャーバンドまで収縮が進んでいる状況。 1年BBはまだ収縮が進んでおらず、もう少し時間がかかるかもしれないが、 この後大きく動く相場がやって来る予兆のように感じる。

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30分足に表示しているエンベロープを例に説明します。 小波は短期移動平均線として選んだ、淡紫12時間線を中心バンドとするエンベロープによるバンド内を動いている。 中波は中期移動平均線として選んだ、緑1週間線を中心バンドとするエンベロープによるバンド内を動いている。 昨日の高値はそれに加え、黒3ヶ月線による抵抗から反落しているのがわかる。 移動平均線による抵抗とエンベロープでわかる乖離率による抵抗両方を意識してトレード判断を行う。

cherio2016

TradingViewインジケータにある「Currency Strength Chart」で４日間分を表示しています。 背後には「米国債10年利回り」を重ねてみました（薄い黄色） 6月28日〜30日の動きに比べ、7月1日は動きが大きいです。 7月1日は10年債利回り（長期金利）が急下したからでしょうか。 インジケーターに指標を重ねて分析できるのもTradingViewの魅力です。

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ファンだから買われてきたが、先日の急上昇で過熱感から急下げする展開で、転換を意識する投資家が増えるか。 今回のようなトレンド長期継続後のエンベロープバンドオーバーは要注意。

kowatasan アップデート済 

エンベロープをオーバーする過熱から一気に利食いが入り1週間移動平均線まで急落する荒い値動き。 1週間線は今まで何度もサポートされてきた（緑矢印）が、今回はどうか注目。 下抜け上に戻れない動きを見せるようだと、しばらく下落に入る可能性がある。

kowatasan

たまたま先日もみ合いからのボラ発生を期待したい旨の投稿をしていましたが、その矢先に急落がきました。 移動平均線が集まりボリンジャーバンドが収縮した後起こるこの現象。先日のドル円下落などもこのパターンでした。 つまり、 『長期間もみ合っているものを見つけたらチャンス』 ですね。

01:44

kowatasan

日足に表示した赤1年EMA、水色2年EMA、マゼンダ3年EMAの抜け、赤1年BBの拡大からビッグトレンドが発生する様子を早送りで見てみる。

kowatasan アップデート済 

ボラがある時は外のバンド、平常時は内側のバンドで推移するのをエンベロープで見て転換を捉える。 （表示しているエンベロープは銘柄・時間足毎に設定を素早く変更できる、かなり重宝するオリジナルインジケーターです。短期・長期をダブル表示できます。）

11:18

kowatasan アップデート済 

エンベロープは中心バンドの移動平均線からの乖離率を示すインジケーターです。 移動平均線は、トレンド方向に逆行する動きに対しサポートするラインとなりますが、移動平均線から離れていく値動き（トレンド方向に伸びていく動き）に対しては目安を表示できませんね。 そこで移動平均線からの乖離率を見て、トレンド方向の動きが反転する目安とするためにエンベロープを使います。 エンベロープはこのように、移動平均線が描かれていない空間に反転の目安を表示してくれるため、大変便利なインジケーターなのですが、扱いが非常に難しいインジケーターでもあります。 同じ銘柄でも時間足毎に乖離率の設定を変える必要がありますし、同じ時間足でも分析する銘柄を変えるとやはり乖離率の設定を変えなければ機能しません。 更に、相場つき、つまり強い相場や弱い相場でも跳ね返ってく...

kowatasan アップデート済 

長期的な上昇で中長期移動平均線からの乖離が起こっている場合、通常なら短期移動平均線からの乖離が大きくないなら伸びしろがあるが、中長期移動平均線からの乖離が先にピークに達し伸び悩む場合がある。 このNYダウの例では中長期線である黄緑6か月線からの乖離が、短期線の青1か月線からの乖離より先に起こり上ひげをつけ短期的に転換している様子が伺える。

kowatasan

１年BB＋0.6シグマや＋１シグマを出てきて戻らないようならこの展開になる確率が高いのですが、やはり来ました。これは初動なので長期的に見たらもっと上がっていく可能性があります。 詳しく知りたい方は、関連アイデアリンクに貼った動画をご覧ください。

kowatasan アップデート済 

緑１週間線に接近する下落になっており押し目買いを考える場面だが、短期BBやADX ・DMIの状況を見ると前回の時より下落ボラが出ており慎重に考えた方が良いかもしれない。

kowatasan アップデート済 

過去何度もサポート・レジスタンスに効いている水平線に到達。 目先は反発したが、このまま上昇か、下落に戻って下抜けていくのか注目

kowatasan

乖離が大きくなりすぎないこのような上昇トレンドは継続しやすい。

sakagawa77 アップデート済 

最近、移動平均線のパーフェクトオーダーを根拠にトレードをしているが、どうもうまく行かないことが多い。 １５分足、1時間足に短期と中期のボリンジャーバンド（長期は±1σ、±0.6σ）を表示させてみるとほとんどグレーゾーンでボリンジャーバンドが収縮している状態でボラティリティが低下している。 サブチャートにADX+DMIも表示させていて、ボラティリティが20以下だとメインチャートもグレーの背景に表示がされる。これもグレーゾーンが多くてボラティリティがないところが多い。 移動平均線の順番ばかりに気を取られていると、そもそもレンジ相場、ボラティリティのない相場であることに気が付かなかった。 大局でトレンドが出ているのか。ボラティリティがなく、レンジ気味の相場なのかの判断は重要だと反省した一日。 ボリンジャーバンドの色塗りができるのは...

kowatasan アップデート済 

日足240EMAからのエンベロープ50%100%150%で過去の高値安値乖離率と現在を比較。