昨日の米国マーケットは大きく下がりました。 例年、９月と１０月はマーケットが軟調になる月。 ...
いつもそうではありませんが､現在は綺麗な相関性があります｡
先週のS&P500の動きは、週前半は上昇したものの、8/16に200MAに頭を抑えられ下落に転じました。先週、200MAがポイントになりそうと書きましたが、その通りの結果となりました。 個人的には200MAを超えてからの下落になるのではないかと考えていましたが、ショートカバー中心で上昇ペースが早かったため、そこまで力がなかったのかもしれません。 金曜の出来高が増加、MACDはデッドクロス...
7月の米国CPIが発表されました。 結果は予想を下回ったものの、以前インフレは歴史的に非常に高い水準にあります。 一方の市場関係者の見方はというと、インフレはもうピークを打ったとの見方や、利上げのピークはまだと見方が分かれているようです。 株価の反応に目を向けると、7月のCPI発表当日のS&P500が日足の戻り高値を終値ベースでブレイクするという強気な形で終了。 さらにその翌々日には年初からの下落の半値戻しラインを、同じく日足の終値ベースでブレイクしています。（下記チャート） ※週足終値でも同様 SP500日足、直近の動き ...
ＶＩＸ先物をロールするＶＸＸとＳＰＸとの相関チャート。
米株3指数、SP500,、ダウ平均、ナスダック100は9月月足が揃って包み陰線に。 各指数個別での月足包み陰線も3指数揃っての包み陰線も昨年2月のコロナショック以来。 コロナショック以前では、世界同時株安となった2018年10月がやはり3指数揃っての包み陰線。この時は年末まで下落が継続。 コロナショック以降、現在まで所々で多少の調整下落を挟みつつも、ずっと上げてきた相場であるだけに、利確のトリガになる可能性は十分にある。 大きな調整が始まる可能性に注意。
ブル相場は継続していくとの仮説です。
3月安値から、9月3日にインパルス(5)波完成。 まもなく修正波(A)波としてリーディングダイアゴナルが完成。 ①ダイアゴナル完成を待って半身でロング ②(B)波完了を待ってショート
SPXの相場が煮詰まってきており、そろそろ買い疲れがでてきています。 コロナのピークアウトや政策ブーストもそろそろ材料的に賞味期限となる可能性も。 最近SPXの動きに少し不穏さがみえていると以前の投稿でお知らせしましたが、 vixも下降トレンドをブレイクしてきています。 エントリーはvix futuresレベルで34.5で数日前に行っていますが（twitter参照）、今からでも検討できるレベルです。 小さめのロットで試してみると面白いかもしれません。
前回は、金融緩和モードなので、経済指標は関係なしに上がってしまう。ただし、決算関係には注意という内容でした。 はい、実際強烈ブルモードで2900手前まで来てしまっています。 この領域は下落時に重要なポイントだったのは覚えていますでしょうか？ いったんここで大きな買いがはいって売りがストップした需給上の要所だったところです。 今度は下からつきあげてきてどういう反応を示すでしょうか？ さて、３月の連日サーキットブレーカー状態から徐々にボラティリティが減少していたSPXですが、最近少し値幅が広がってきているのにお気づきでしょうか？ 昨日は下げ基調であったにもかかわらず今朝は経済再開の上げ材料でかなりの値幅の上昇となりました。 少し市場への見方が二極化しはじめています。
久々にじっくり相場環境をみなおしてみます。 前回は以下のようなシナリオ見通しを立てました。 シナリオ１． 二極化した相場観で不安定な持ち合い シナリオ２． 政策材料を消化して早期に下落 シナリオ３． 問題収束の見通しがたち上昇 実際シナリオ１でしばらく経過したあと思った以上に上向きの圧力が高まり、シナリオ３も見据える状況となってきた形です。 なぜここまで強くなってきたのでしょうか？ FRBの無限金融緩和の発表は確かに大きな一手でしたが、その後も新規失業保険の数字がすさまじいものになっており、それと相殺するのかと思われました。 しかし、市場は逆にそれだけ数字が悪いのだからもっと金融緩和するに違いがないといういわゆる 緩和期待相場...
前回は一応下値サポートラインは割ったのですが、想定していたチャネルをブレイクしたことでリバウンド相場が拡大しました。 環境を分析するならば、3月20日のメジャーSQを基点にしてリバウンド相場が形成されています。 その様子は出来高からも確認できています。 いったんはポジションを手じまいこの下落相場を落ち着かせる動きとなっています。 FEDやホワイトハウスもSQにタイミングあわせて政策を発表して転換点としようとしていた可能性があります。 2018年12月も大体そんなタイミングでした。 さて、ここから私がとりあえず注目したいのは2700あたりのラインです。 これが今回ベア入りしたラインとなっています。 先週からの財政政策ネタでこのラインを目指した買いオーダーがまだ続くとは思われます。 ただ、先週末もリバウンドの利益確定で売ら...
久々の更新です。 いままでは、チャネルの拡大や縮小をし、小さな戻しを経験しつつ下落していたのですが、だんだんその頂点を結び平行チャンネルを強化しはじめたS&P500です。 何度もトレンドラインをテストしているうちに、トレンド傾向を強めてしまった形です。 通常、株価指数において下落トレンドというのはここまできれいに平行トレンド化して持続することは稀ですので そういう意味では異例の相場になってきたなという感想です。 先週も2300付近の水平ラインを何度も試してははねかえされていたためラウンディングして一時的な反発を予想する向きもありました。 実際ボラティリティがやや低下してvixも落ち着いてきています。 私も需給上では、反発の可能性は当然みていましたが、ファンダメンタルズ的な不透明感から大きく買われることはないだろうとも思っ...
はい。ピカソマンです。こんにちは。 上図はSPX 下図は米国債（10年） それぞれ日足です。 今週一番注目すべきだったのはやはりFRBの0.50%もの 緊急利下げ です。現在FFレートは 1.00~1.25% になりました。 さらに市場は 0.75%~0.5%もの追加利下げ...
はい こんにちわ。ピカソマンです。 前回は、 この下落はいったん2019年8月～10月のもみあいエリアを最終防衛帯として、 そこまでは大口投資家がひきつけてくるが、そこから買いを入れてくるだろう といった意味合いのメッセージを送りました。 エリアとは図示にて 3020台～2820台 ぐらいのエリアを指しました。 自信がないわけではないとはいえ、標準偏差の異様に大きい相場なので何があってもおかしくないとは思っていましたが、 結果的にそのエリアまではきっちり突入した上に最終的には突き抜けることなく捕捉されました。 パチパチ。 S&P500については上記エリアで支えられていること、来週から 月替わり...
胃腸炎をわずらってあんまり元気がないピカソマンです。 というか今の相場よりよほど落ち込んでいる中の投稿です。 はい。 ここまで来たら細かい予想とかより当座の最終ターゲットです。 それは、ずばり2019年8－10月のもみあいエリアです。 大方、相場のくじらやら恐竜やらはもうここを見据えているでしょう。 既に今日の先物が3060までいってたのであと少しで突入です。 必ずここまで行くと言っているわけではないですが、当面このゾーンをつきやぶることはないだろうというエリアであり、やっと 買いが本格的にはいってくることうけあいですので、そのゾーンを目前に控えた中でどのように動くかはまた相場の駆け引き次第です。 正直、動きがダイレクトすぎて、細かい挙動をはかる材料がほとんどないので、細かいアドバイスはできません。 あまり...
ピカソマンです。 いつもご覧いただきありがとうございます。 チャートは指数のSPXの週足です。 ２０１７年のゴルディロクス相場後半から2018年1月のvixショックに至る展開と同じような展開となっています。 そのときと同じく最近の上昇は明らかに急角度でしたから調整がはいるのはやむを得ずです。 この数か月は昨年のREPOにはじまる緩和を背景に買われるから買うという形で上げていました。 最近少しずつ調整の気配が出ていましたが、昨日ようやくはっきりとした形での調整となりました。 基本的に米国株は底堅く推移していく可能性のほうが大きいですが、今までのような日足レベルでのしっかりとしたトレンドラインをひける相場はいったん終了したと思われます。 時間をかけつつ３０００台ぐらいまでは調整が起こっても特に不思議ではありません。 ...
私事になりますが、完全裁量から徐々に機械化に置き換えていくことを目指しているので実トレードは控えめにしていますが、 たとえ機械化しても相場をみれないと意味がないので、今後とも分析は続けていきますのでよろしくお願いします。 はい。前回は、トライアングルを示して、（その前にロングオンリーでいくと明言した手前）上抜け期待ではあるが両方あり得る、として、 結局下抜けてしまった展開となりました。 このへんはツイッターで何度か言及していまして、指標がよかったにもかかわらず弱気なあたり、3380あたりを下抜けたら注意としていましたが、実際下抜けたあとは3330台までまっさかさまでした。 tradingviewのアイデアでは、一応コメントとして追加情報をいれられますが、あまり気づかれないと思われるため更新していませんので、ピカ速をご覧...
