債券市場

FX365_Thailand

FRBのテーパリング早期化懸念が市場を不安定にする日々が続いています。 実際にFRBがテーパリングの議論を開始したり、テーパリングそのものを開始したらどういう動きが想定されるのかが気になったので、前回リーマンショックからの金融緩和を経たテーパリング時のチャートの動きを振り返ってみました。 過去にどのような反応があったのかを知れば、今後行われるテーパリング時のマーケットの動きに対応する準備とすることができるでしょう。 この投稿では米国10年債利回り、ドル円、株価(S&P500)、ゴールドの4つに絞って取り上げます。 まずは米国10年物国債の利回りからです。 【米国10年物国債の利回り】 過去20年間の月足チャートに主要出来事をプロットしたチャートです。 ...

kurolisu

NYダウ先物は、5/10に付けた史上最高値を更新できずに、週間を通じて、1189ドル下落しました。 【環境認識】 ・6/16に発表されたFOMCでは、2023年の利上げを13名が支持し、2回の利上げ予想と報道がありました。 ・ダウ先物の6月限の清算値は33424.07でした。思ったよりも下でした。 ・日足ベースの200SMAは31195ドルにあります。 ・DIAのアメリカンオプションは32000Pの建玉数が少し多いので、節目と意識しています。 【テクニカル分析】 ・24BBは下向き、75SMAが200SMAとデッドクロスしそうで、下落しています。 ・5/13の安値をつけて上昇トレンドで、上値が重く、RSIは70を超えることができませんでした。 ・5/13の安値も下回り、売り圧力が強く、下値サインが点灯しています。 ・ヒストリ...

kowatasan

サポートライン（赤）を割り込む展開。エンベロープからはまだ下げ代がある。

degawa514

長期トレンド割れ 長期足見ても角度が直角になり出してるし インデックス投資最強とか言ってるやつ地獄見せたろか？？？

yenzou

昨日の動きおかしい、しかもアジア時間での金利の急低下 一旦終了かな

yenzou

FOMCで上昇したけど、最近の下げ分をもどしただけ 意外に冷静な債券マーケット でも出口に半歩踏み出したと思うんですが

yenzou

一昨日の1.42％もやりすぎ感はあるが FOMCを前に1.5％を大きく超えていく勢いもない 発表までは1.5％付近での動きか

kurolisu

NYダウ先物は、週間比では270ドルくらい下落しました。 【環境認識】 ・米国１０年債の利回りは1.5%を割れる水準まで低下しました。利回り：1.4620% ・米国5月ＩＳＭ製造業景況指数：61.2、5月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年比)：5.0%で、米国経済は最も力強く活況です。 ・中国5月生産者物価指数（ＰＰＩ）(前年比)：9.0％ 【テクニカル分析】 ・24BBの方向性が下向きで、34850ドルが上値抵抗と見えますので、やや下落サインが出ています。 ・75SMAを下抜け、200SMAにも近づいます。 ・6月限は、6/18...

kurolisu

ダウ平均と日経平均の価格差に注目します。 ２０２１年２月に小さくなってから、６月までに価格差が6500くらいまで拡大しました。 ダウ平均の上昇分に日経平均の構成上位のファーストリテやソフトバンクＧなどが調整中で、 ついていけてないことが理由ですが、最近は調整局面となっています。 週足を見ても、価格差は一旦ピークを付けているようにも見えます。 200SMAにサポートされているように見えますが、徐々に価格差が減っていきそうです。 日経平均のHV：19.8前後 ダウ平均のHV：15.6前後

FX365_Thailand

チャートは米10年国債金利の4時間足。 サポートラインであった1.530をブレイクし、約1ヶ月ぶりに1.50を下回る。 ドルは一時的にドル安方向に振れるか注目。 4時間足 週足 週足波動を見ると、コロナショックからの上昇波動の4波目を形成中か？ であれば、もう少し下押しする可能性も考えられる。

kurolisu

NYダウ先物は、週間ベースでは、上昇しました。 【環境認識】 ・FRBが社債ETFの売却を示唆し、近いうちに売却する報道がありました。 　LQD、VCSH、VCITなどニューヨーク連銀を通じて保有していますが、最近のウッドショックのような商品市況高や 　卸売物価や消費者物価指数の上昇を受けて、金融政策を明確に変更するスタンスです。 　米国債の買い入れ規模の徐々に縮小よりも、かなり急いで急ピッチに対応しているように見えます。 ・米国１０年債利回りの幾分低下しました。米国１０年債利回り：1.553% 【テクニカル】 ・24BBは上向きで、75SMAのサポートがあります。 ・ダウ平均のボラリティリティは下落しています。VXD:14.84 【戦略】 ・上値追いのロングスタンスの維持。上値が非常に重い中、史上最高値を狙いたいところです...

kaorich

久しぶりに４銘柄チェックです。 なかなかハッキリしない状態が続いています。 銅先物と豪ドル米ドルが、少し下に落ちていきそうな形になっていますが、NASDAQや米国債利回りは、どちらに動くかハッキリしない状態です。 ダウも上値が思い状態が続いているので、ハッキリとどちらかに動き出してから、ついていきたいと考えています。

strain

このチャートに表示した 三角形の範囲を価格が動いています。 このような状況を三角持ち合いということがあります。 三角持ち合いでは、徐々に値動きの大きさが小さくなる特徴があり、 三角形の範囲の外側に出るとレンジ相場終了のサインの1つになります。 今は、三角形の上側にローソク足が上昇しているので、 今後上昇相場になるかを注目していきたいですね。

kurolisu

NYダウ先物は、週間では320ドルくらい上昇しました。 株高に対するニュースがありましたが、やはり上値の重さが気になるところです。 【環境認識】 ・バイデン米大統領が予算教書で発表する6兆ドル規模とされる大型予算案の報道。 ・短期金融市場における資金吸収のための調節手段としている 　リバースレポ・ファシリティーの取引額は２７日、過去最高の４８５０億ドルを記録した。 ・法人税を21％から28％に引き上げ、キャピタルゲイン課税の最高税率は23.8％から43.4％に引き上げる必要があると報道。 【テクニカル】 ・24BBは上向きですが、75SMAと200SMAに収束しようとしているように見えます。 【戦略】 ・上値追いのロング 【寄与度銘柄】 上昇銘柄：GS、WBA、CAT、AXP 下落銘柄：MRK、AAPL、NKE、VZ

kurolisu

NYダウ先物は、5/14終値からは下落しました。 インフレを警戒した国際商品市況の急落があり、巻き込まれて下落しましたが、週後半にかけては上昇する展開になりました。 【環境認識】 ①FOMC議事要旨に関して 数人の参加者は、「ＦＯＭＣが設定する目標に向けて経済の急速な進展が継続すれば、今後ある時点の会合で、 資産買い入れペースの調整を巡る討議を開始することが適切になる可能性がある」と報道がありました。 ②ビットコインの急落に関して ・中国では、仮想通貨規制強化の報道がありました。中国で活発だった採掘部分（マイニング）にも規制対象になります。 ・米国では、１万ドルの送金を内国歳入庁に報告することを義務付ける方針と報道がありました。 【テクニカル】 ・24BBがやや下向きなので、下がってくると弱い展開が予想されます。 ・5/19...

Yucheru

ダウ4時間足 三角保ち合いを上抜け 先週のCPIショック（米消費者物価指数上振れ〜テーパリング期待上昇による株売り）を乗り越え、リスクオン継続 現在の市況では、リスクオン＝ドル安。 しかし、ドルインデックスは重要なサポート水準にいる。 FXはドルのトレンドを見極めて慎重にいきたいところ。

tomitoko

前週は、月曜日に35000ドル台を超え高値を更新したものの、その後CPIショックもあり約1800ドル幅も下落しました。 セルインメイ、さすがにここから調整かと思いきや、なんとそこからV字回復。34000ドル台をキープしながら、再び35000ドル台を目指す可能性も出てきました。 この流れを見ると、もうしばらくは押し目でロングしていた方が、勝率高くなりそうです。米長期金利上昇、インフレ懸念、テーパリングなどを警戒しながらも、引き続き上目線でトレードしたいと思います。 ■主な予定 ※引き続き、決算発表あり ※特に大きな経済指標はない（？） 5/17（月）NY連銀製造業景気指数 5/18（火）住宅着工・許可件数（4月） 5/19（水）米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（4月27・28開催分） 5/20（木）景気先行指数（...

kurolisu

NYダウ先物は、３５０００ドルまで上昇した後、３３５００ドルを割れる水準まで下落しました。 環境認識 ・季節調整済みの雇用者数前月比（+26.6万人）が低下したり、消費者物価指数の前年度比（+4.2％）が高い結果でした。 ・中東では、イスラエルとハマスで戦闘状態になっています。 ・中央銀行の金融政策スタンスの変更はないと思われますが、突然のテーパリングの言及には注意が必要です。 テクニカル ・移動平均線では、75SMAや200SMAを超える水準まで戻しています。 投資戦略 ・ロングの維持。売りはしばらくの間、様子見。 寄与度構成 上昇銘柄：GS、WBA、CAT、CVX 下落銘柄：DIS、AAPL、NKE、MRK