[通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場はまちまち。短中期では英米祭日を控え、レンジ相場抜けを織り込むオプション売りが優勢となった。一方で、6カ月物以降では買いが継続。

リスクリバーサルはまちまち。短期物は変わらず。3カ月物以降ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率

・1カ月物10.81％⇒10.73％（08年/24＝31.044％）

・3カ月物10.55 %⇒10.51％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物10.53 %⇒10.57％（08年10/24＝25.50％)

・1年物10.24%⇒10.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物+1.54%⇒＋1.54％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物+1.63%⇒＋1.58％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物+1.60%⇒＋1.56％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋1.49％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％）