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Linear Regression Channel with Multi Sigma and Multi Time Frame
This indicator applies multi-sigma linear regression across multiple institutional time horizons to quantify the line of best fit in equities and index markets. By combining multi-timeframe presets with statistically derived deviation bands, it highlights trend structure, volatility expansion, and regime transitions with clarity.
Features
More Information Can Be Found Here:
https://github.com/HeyItsSamir/Linear-Regression-Channel-Multi-Sigma-Auto-MTF/blob/main/Linear%20Regression%20Channel.pdf
Features
- Auto-Multi-Timeframe presets map directly to institutional trend horizons (daily, weekly, monthly) for accurate regime detection.
- Multi-Sigma bands (+/-1, +/-2, +/-3) reveal volatility structure, trend strength, and statistical extremes.
- The regression line uses a true least-squares calculation, recalculated each bar for precise trend alignment.
- Deviation mode allows switching between standard deviation and max deviation to support different volatility models.
- A linked PDF on GitHub provides full documentation, derivations, and institutional use-case examples.
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オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
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