ピボットポイント・スタンダード

ピボットポイント・スタンダードは、価格が直面する可能性のあるサポートやレジスタンスレベルを判別するために使用されるテクニカルインジケーターです。ピボットポイントインジケーターは、ピボットポイント (PP) レベルといくつかのサポート (S) 及びレジスタンス (R) レベルから構成されています。

計算方法

PPとサポート/レジスタンスの値は、インジケーターの入力の「タイプ」フィールドで指定されたインジケータの種類に応じて、異なる方法で計算されます。PPとサポート/レジスタンスレベルの計算には、それぞれ現在の始値と前の始値、高値、安値、終値の値である OPENcurr、OPENprev、HIGHprev、LOWprev、CLOSEprev がインジケーターの時間足で使用されます。インジケーターの時間足は,ピボットタイムフレームの入力によって設定されます。ピボットタイムフレームが AUTO(デフォルト値)に設定されている場合、上位の時間足が以下のアルゴリズムで決定されます:

  • 15分足までの日中足では、日 (1D) が使用されます
  • 15分足を超える日中足の場合には、週 (1W) が使用されます
  • 日足では、月 (1M) が使用されます
  • 週足と月足では、12ヶ月 (12M) が使用されます

種類

Tradingviewでは、以下の種類のピボットポイントインジケータを使用しています:

  • トラディショナル
  • フィボナッチ
  • ウッディ
  • クラシック
  • デマーク
  • カマリラ

各タイプの計算式は以下の通りです。

トラディショナル
    PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
    R1 = PP * 2 - LOWprev
    S1 = PP * 2 - HIGHprev
    R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
    S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
    R3 = PP * 2 + (HIGHprev - 2 * LOWprev)
    S3 = PP * 2 - (2 * HIGHprev - LOWprev)
    R4 = PP * 3 + (HIGHprev - 3 * LOWprev)
    S4 = PP * 3 - (3 * HIGHprev - LOWprev)
    R5 = PP * 4 + (HIGHprev - 4 * LOWprev)
    S5 = PP * 4 - (4 * HIGHprev - LOWprev)
フィボナッチ
    PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
    R1 = PP + 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
    S1 = PP - 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
    R2 = PP + 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
    S2 = PP - 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
    R3 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
    S3 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
ウッディ
    PP = (HIGHprev + LOWprev + 2 * OPENcurr) / 4
    R1 = 2 * PP - LOWprev
    S1 = 2 * PP - HIGHprev
    R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
    S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
    R3 =  HIGHprev + 2 * (PP -  LOWprev)
    S3 =  LOWprev - 2 * (HIGHprev - PP)
    R4 = R3 + (HIGHprev - LOWprev)
    S4 = S3 - (HIGHprev - LOWprev)
クラシック
    PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
    R1 = 2 * PP - LOWprev
    S1 = 2 * PP - HIGHprev
    R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
    S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
    R3 = PP + 2 * (HIGHprev - LOWprev)
    S3 = PP - 2 * (HIGHprev - LOWprev)
    R4 = PP + 3 * (HIGHprev - LOWprev)
    S4 = PP - 3 * (HIGHprev - LOWprev)
デマーク
    IF  OPENprev == CLOSEprev
    X = HIGHprev + LOWprev + 2 * CLOSEprev
    ELSE 
    IF CLOSEprev >  OPENprev
        X = 2 * HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev
    ELSE
        X = 2 * LOWprev + HIGHprev + CLOSEprev
    PP = X / 4
    R1 = X / 2 - LOWprev
    S1 = X / 2 - HIGHprev
カマリラ
    PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
    R1 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 12
    S1 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 12
    R2 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 6
    S2 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 6
    R3 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 4
    S3 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 4
    R4 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 2
    S4 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 2

計算例

NASDAQ:AAPL の5分足で、以下の入力項目で2019年6月19日のピボットポイントの値を計算してみます:

  • タイプ: トラディショナル
  • ピボットタイムフレーム: Auto

まず、インジケーターの時間足を決定します(アルゴリズムは前述の通りです)。チャートの時間足は5分足です、つまり15分足以内の日中足ですので、インジケーターの時間足は 1D になります。これを元に前日、具体的には2019年6月18日の高値、安値、終値の系列の値を取得します:

HIGHprev = 200.29
LOWprev = 195.21
CLOSEprev = 198.45

トラディショナルタイプの計算式に従って、PPとサポート/レジスタンスの値を算出します:

    PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
    R1 = PP * 2 - LOWprev
    S1 = PP * 2 - HIGHprev
    R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
    S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
    R3 = PP * 2 + (HIGHprev - 2 * LOWprev)
    S3 = PP * 2 - (2 * HIGHprev - LOWprev)
    R4 = PP * 3 + (HIGHprev - 3 * LOWprev)
    S4 = PP * 3 - (3 * HIGHprev - LOWprev)
    R5 = PP * 4 + (HIGHprev - 4 * LOWprev)
    S5 = PP * 4 - (4 * HIGHprev - LOWprev)
    PP = (200.29 + 195.21 + 198.45) / 3 = 197.983333333
    R1 = 197.983333333 * 2 - 195.21 = 200,756666666
    S1 = 197.983333333 * 2 - 200.29 = 195,676666666
    R2 = 197.983333333 + (200.29 - 195.21) = 203,063333333
    S2 = 197.983333333 - (200.29 - 195.21) = 192,903333333
    R3 = 197.983333333 * 2 + (200.29 - 2 * 195.21) = 205,836666666
    S3 = 197.983333333 * 2 - (2 * 200.29 - 195.21) = 190,596666666
    R4 = 197.983333333 * 3 + (200.29 - 3 * 195.21) = 208,609999999
    S4 = 197.983333333 * 3 - (3 * 200.29 - 195.21) = 188,289999999
    R5 = 197.983333333 * 4 + (200.29 - 4 * 195.21) = 211,383333332
    S5 = 197.983333333 * 4 - (4 * 200.29 - 195.21) = 185,983333332

値の若干の違いは、数値の丸め方の仕様によるものです。

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