ストラテジーテスターのレポートの値はどの様に計算されますか、またそれらの意味は?

パフォーマンスサマリータブ

パフォーマンスサマリータブでは、以下の様に純利益や、総利益、最大ドローダウンなどのすべての利用可能なストラテジーのパフォーマンス指標を表示します:

すべてのトレードに対して計算されたパフォーマンス指標は「すべて」の列に表示されます。ロングとショートに対してのみ計算された値は、それぞれ「ロング」と「ショート」の列に表示されます。それでは各パフォーマンス指標の意味を詳しく見ていきましょう。

純利益
テスト期間中にストラテジーによって達成された(選択された通貨での)純損失です。この値は(トレード一覧タブの)利益の列の値をプラスマイナスを考慮しすべて合計したものです。

総利益
ストラテジーで利益の出たすべてのトレードの利益の合計です。

総損失
ストラテジーで損失が生じたすべてのトレードの損失の合計です。トレードの損失を分析し減らす事は、ストラテジーの分析において非常に重要な部分です。その為、ストラテジーでこの部分は最も重要とも言えます。純利益は、総利益が改善することだけでなく総損失を減らす事でも伸ばすことができる事を留意しましょう。

最大ドローダウン
テスト期間を通じた最大のドローダウンを表示します。最大ドローダウンはそれ以前の最大資産の時点からすべてのトレードを見た場合のもので、新たに最大資産が更新されると、低い資産の値は0にリセットされその時点から次の最大ドローダウンが計算されます。エクイティカーブのチャートで、最大ピークの地点から最小地点への動きを見ることでこの値を大まかに確認する事ができます。絶対値でのドローダウンとのパーセンテージでのドローダウンは2つの異なる指標です。それらは個々に独立して追跡されます。例えば初期資金が100ドルだとして、負けトレードの連続の後、資産が50ドルに減少したとします。この時にはドローダウンの金額は絶対値で50ドルで、相対的にも50%です。その後トレードを利益を出して資産が300ドルに増加した後、200ドルに減少したとします。この段階では絶対値でのドローダウンは100ドルとなりますが、相対的には33%です。結果としてストラテジー全体の絶対値でのドウンは100ドルとなり、相対的には最大ドローダウンは50%となります。

バイ・アンド・ホールドでのリターン
最初のトレードが行われた際にすべての資金(初期資金)を証券の買いに使用し、そのポジションをテスト期間中保持したと仮定した場合に得られる想定リターンです。

シャープレシオ
ノーベル賞受賞者のウィリアム・シャープは、1966年に「報酬対変動率」という名称でシャープレシオを考案しました。シャープレシオは、特定のリターンを達成するためにどれだけのリスクが取られたかを示すために、ポートフォリオマネージャーや個人トレーダーによって広く使用されています。シャープレシオの公式は SR = (MR - RFR) / SD で、ここでMRは期間中(3ヶ月以上のトレード期間であれば月次の、3日以上のトレード期間であれば日時の)の平均リターン、RFRはリスクフリーレートのリターン(デフォルトでは毎年2%)、SDはリターンの標準偏差です。従ってこの公式は変動性がリスクであるという前提を受け入れる場合、リスク単位あたりのリターンを大まかに定義する値を生成します。シャープレシオが高いほど、エクイティカーブがスムーズになります。スムーズなエクイティカーブである事は多くのトレーダーにとって重要な目標です。

プロフィットファクター
(選択された通貨での)総損失に対してストラテジーが獲得した金額の比率。この値は総利益を総損失で割る事で計算されます。

最大保有数
一度に保有されたポジションの最大数です。

未決済の損益
現在オープン中のポジションの損益です。オープンポジションが無い場合には値は0を返します。

支払い済み手数料
(選択された通貨での)支払い手数料の合計。スリッページは含まれません。

終了したトレードの合計
ストラテジーの終了したトレード(勝ちと負け双方)の総数です。取引の総数はいくつかの理由で重要です。まずストラテジーの結果が統計的に有意である為に取引数は十分多い必要があります。またストラテジーが期待する頻度でトレードされる事を検証するためにも役立ちます。

未決済トレードの合計
現在オープン中のエントリーの数です。

勝ちトレードの数
ストラテジーの勝ちトレードの総数です。

負けトレードの数
ストラテジーの負けトレードの総数です。

勝率
ストラテジーの勝ちトレードの割合です。勝ちトレードの数を終了したトレードの総数で割る事で計算されます。勝率自体はあまり信頼できる指標ではありません。ストラテジーに数多くの小さな勝ちトレードがある場合、勝率は高くなり、平均勝ちトレードは小さくなります。一方少ないけれども大勝利となるトレードがある場合には勝率は低くなりますが、平均勝ちトレードが大きくなります。成功するストラテジーの中には勝率が50%未満のものがありますが、適切な損失のコントロールで収益性が維持されます。

平均トレード
ストラテジーでの1トレードで得られる損益金額です。純利益を終了したトレードの総数で割ることで計算されます。トレードの手数料とスリッページのコストを十分カバーしてそれでも利益を生み出すかの判断に重要な値です。

平均勝ちトレード
総利益を勝ちトレードの数で割ったものです。

平均負けトレード
総損失を負けトレードの数で割ったものです。

ペイオフレシオ(平均勝ち / 平均負けの比率)
(選択された通貨での)平均損失に対する平均利益の損益率の値です。平均勝ちトレードを平均負けトレードで割る事で計算されます。勝ちトレードの数と負けトレードの数の比率を考慮しない為、このフィールドはそれ自体ではあまり意味のある値ではなく、収益性に対してストラテジーは別のアプローチを取ることができます。ストラテジーは多くの小さな利益を獲得する為にあらゆる可能性でトレードする事ができますが、その場合平均負けトレードが平均勝ちトレードよりも大きくなります。この値は高いほど良いですが、勝ちトレードの割合と純利益を一緒に考慮する必要があります。

最大勝ちトレード
テスト期間で最も利益を利益を上げたトレードです。

最大負けトレード
テスト期間で最も損失の大きかったトレードです。

トレードでの平均バー数
すべての終了したトレードでの平均のトレード経過期間をバー数で示したものです。

勝ちトレードでの平均バー数
すべての勝ちトレードでの平均のトレード経過期間をバー数で示したものです。

負けトレードでの平均バー数
すべての負けトレードでの平均のトレード経過期間をバー数で示したものです。

概要タブ

概要タブではストラテジーの主なパフォーマンス指標を提供します。

タブの上部にはパフォーマンスサマリータブと同じ名前の指標があり、中央部に次のチャートが表示されます:

ドローダウン
ドローダウンチャートでは、すべての終了したトレードでのトレードの数に対するドローダウンを表示します。

資産
資産チャートでは、すべての終了したトレードでのトレードの数に対する(選択された通貨での)資産の増減を表示します。このエクイティカーブのラインチャートはトレード数に対するトレードのパフォーマンスを示しており、この汎用的なエクイティチャートはトレーディングパフォーマンスの一般的な分析に最適です。

バイ・アンド・ホールド
バイ・アンド・ホールドのチャートは、最初のトレードが行われた際にすべての資金(初期資金)を証券の買いに使用し、そのポジションをテスト期間中保持したと仮定した場合に得られたと想定されるリターンを表示します。

各要素はタブ下部の対応するボタンをクリックすることで表示/非表示の切り替えが可能です。

トレード一覧タブ

トレード一覧タブでは各トレードの詳細情報を表示します。

トレードはエントリー注文とエグジット注文のペアです。トレードはエントリー注文の執行順に時系列に並べられます。最も早く行われたトレードが一覧の一番上に表示されます。

#
トレードの連番です。

タイプ
トレードの方向(ロングまたはショート)です。

シグナル
トレードのオープン/クローズに用いられた注文の識別子です。識別子は以下のいずれかの関数で引数idに割り当てられた文字列です: strategy.entry、strategy.order、strategy.exit、strategy.close、strategy.close_all。

日時
チャートのタイムゾーンでの取引時間です。

価格
執行価格です。

取引
売買された取引数です。

利益
各トレードの損益と損益率です。

累計利益
時間経過により推移する各トレード終了時のストラテジーの累計損益と損益率です。

最大可能利益
ストラテジーの各トレードで獲得できる可能性があった最大利益と利益率です。

ドローダウン
ストラテジーの各トレードで起こり得た最大の損失と損失率です。

利益、累計利益、最大可能利益、ドローダウンのカラムがどの様に計算されるかを確認してみましょう:

この例では、6月15日の始値でAAPLを1株買い、6月22日の始値でそれを売却しています。初期資金は1000ドルでした。

利益
株式を333.25ドルで買って351.34ドルで売りました。つまり利益は (351.34-333.25) = 18.09ドルで、利益率は (18.09/(333.25*1))*100% = 5.43%でした。

累計利益
累積利益は、以前のすべての累積利益の値と現在の利益の値を合計する事で計算されます。このケースの場合、取引は1つのみですので、累積利益は18.09ドルとなり利益と等しくなります。累積利益率の値は、初期資金を計算に考慮し ((利益 / 初期資金)*100% = 累計利益率(%): (18.09/1000)*100 = 1.81% で計算されます。この計算では累計利益の値ではなく、通常の利益の値が使用される事にご注意下さい。

最大可能利益
トレード中に到達した最高値は6月19日の356.56ドルでしたので、この取引での最大可能利益は 356.56ドル - 333.25ドル = 23.31ドルで、率にすると (23.31/(333.25*1))*100% = 6.99% でした。

ドローダウン
6月15日の購入以降の株価の最安値は332.58ドルでしたので、この取引で起こり得た最大損失は 333.25ドル - 332.58ドル = 0.67ドルで、率にすると (0.67/(333.25*1))*100% = 0.20% でした。

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