初期資金
初期資金とは
初期資金とは、バックテスト中にストラテジーが使用する開始時の残高のことです。これは、取引に利用可能な資金額をシミュレーションするものです。なお、初期資金はあくまで開始時点での残高であり、ストラテジー稼働中の実際のリアルタイム残高は、口座サイズと呼ばれます。
設定した初期資金の値は、主に以下の3つに直接影響します:
- 購買余力: 初期資金は口座の元手となり、利用可能な購買余力に影響します。 実際に建てられるポジションサイズは、レバレッジ、証拠金設定、ストラテジー設定によってさらに制限されます。レバレッジを使用しない場合、通常、ポジションサイズは基本的に利用可能な元手の範囲内に制限されます。例えば、購買余力が1,000ドルしかない場合、5,000ドルのポジションを建てることはできません。
- パフォーマンス: 表示される利益率は、ポジションサイズや複利の影響を通じて初期資金によって左右されます。絶対利益額は資金の大きさに応じて増減することがありますが、相対的なパフォーマンスは、主にストラテジーのリスク管理やポジションサイズのルールによって決まります。
- 口座の存続性とシミュレーション上のマージンコール: 初期資金はドローダウンに対するバッファーとして機能します。口座サイズがあらかじめ設定された閾値を下回った場合、またはゼロに達した場合、バックテストでは「マージンコール」をシミュレーションしたり、それ以上の取引を停止することがあります。
初期資金の設定
デフォルトでは、設定やコード内で特定の値が指定されていない場合、初期資金は 1,000,000 に設定されます。資金の通貨は、現在チャートに表示されているシンボルの通貨に基づきます。
初期資金は、以下の2か所で設定できます:
1. ストラテジー設定
- ストラテジーレポートを開きます。
- 設定（ギアのアイコン）をクリックします。
- 「プロパティ」タブに移動します。
- 初期資金の入力欄に、ご希望の金額を入力します。
ここで変更した内容は即座にバックテストに反映され、コード内で指定した値よりも優先されます。
2. ストラテジーコード (Pine Script)
開発者は、strategy() の宣言内でデフォルトの資金を直接設定できます。この値は、ストラテジースクリプトが最初にチャートに追加された時に使用されますが、その後、UI上で変更することも可能です。
// Example declaration in Pine Script
strategy("My Strategy", initial_capital=10000)