ブローカーポジション: 戦略ビルダーで実際のオプション取引を分析
オプション戦略ビルダーでは、ブローカーで既に保有しているオプションのポジションを読み込むことができるため、仮想取引だけでなく、実際の取引のリスクプロファイルを確認し、シナリオ分析を実行できます。
12月に満期を迎えるAppleのコール・スプレッドを保有しているとします。株価が動かなかった場合の1週間後のポジションの状態や、あるいはインプライド・ボラティリティが低下した場合の影響を知りたいとします。この場合、レッグを手動で再作成する代わりに、ブローカーに接続し、ポジションを戦略ビルダーに自動的に読み込ませ、ペイオフ曲線で分析することができます。
接続されたポジションは閲覧専用であり、ブローカーで実際に保有しているポジションを常に反映します。実際に操作して試すには、コピーを作成し、そのコピー上で作業を行います。
ブローカーに接続
「戦略ビルダー」タブを開きます。戦略リストの上部にある「戦略を追加」の右横の「ブローカーに接続」ボタンをクリックします。
利用可能なブローカーのリストが表示されたウィンドウが開きます。オプションポジションを保有しているブローカーを選択し、サインインして接続を承認してください。ライブ口座を使用せずにワークフローを試したい場合は、TradingViewが提供するブローカーシミュレーターであるPaper Trading（ペーパートレード）を選択してください。
接続が確立されると、「戦略を追加」の横にブローカーのロゴが表示され、保有中のオプションポジションがマイ戦略に読み込まれ始めます。
読み込まれたポジションは原資産ごとにグループ化され、自身で作成した戦略と並んでマイ戦略パネルに表示されます。
ブローカーのポジションは閲覧専用です。ストライク、満期日、売買区分、サイズ、価格の各フィールドを編集したり、レッグを追加・削除したりすることはできません。戦略カードには、ブローカーに存在する実際のポジションがそのまま正確に反映されます。
分析用に戦略をコピー
ブローカーのポジションを変更したり、そのポジションでシナリオをテストするには、コピーを作成します。戦略カードの右上にあるコピーアイコンをクリックします。「戦略のコピーを作成」ウィンドウで新しい戦略名を入力し、「コピーを作成」をクリックします。
作成したコピーは、通常の戦略としてマイ戦略に表示されます。コピーは自由に編集でき、ブローカーのポジションからは完全に独立しています。ここで行った変更は分析のみに適用され、実際のポジションには一切影響を与えません。
コピーを使用すると、例えば以下のようなことが可能になります：
- ストライクや満期日を変更し、異なる取引パターンを比較できます。
- ポジションサイズを調整し、それに伴ってリスクプロファイルがどのように変化するかを確認できます。
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