SKEW指数いわゆるブラックスワン指数は先行指標として警戒感を探ったりするのに用いられる。SKEWが急騰しているところから実際の株価指数がある程度の時間経過後に大きなクラッシュがきたりが予測される。この年末前にも上昇しており、数日後から米株は再び大きく崩れた。年始からも注目してみてはいかがでしょうか。
SKEW指数(スキュー指数)は、「ブラックスワン指数」とも呼ばれ、シカゴ・オプション取引所(CBOE)が2011年2月23日から公表する、 市場の歪み(skew=スキュー)を数値化したリスク指標をいいます。 SKEW指数の値が過去平均を超えてくると、下落の場合のテール・リスクが通常以上に大きくなってきていることを意味し、 またその値が急激に上昇すると、急落のサインとされています。 では過去のSKEW指数上昇局面では株価との関係はどうだったのでしょう ************************************* 2018年は7/16 9/16に150以上の数値を付けています。そこからすぐに急落するのではなく 9週目に高値13週目にファーストボトム さらに二回目に高値をつけた9/16日から14週目98日目に...