米国2年債先物もトレンドフォローのタイミングかインジケータはヘッジファンドのCTAのトレンドフォロー戦略の複製を試みたものです。
上部の紫色のゾーンでCTAの買いを予期され、
下部の紫色のゾーンで売りが予期されます。
真ん中の0ゾーンでは、反対売買によるポジションの決済が予期されます。
(このシグナルは単体で利用せず、20以上のアセットを同時運用する必要があります)
チャートは米国2年債先物で限月調整した価格データを表示したものです。
COTのポジションでは、2年債先物の投機筋のポジションは、
ネットショートが継続していました。
しかしながら、トレンドフォローシグナルは上部紫色のゾーンを突き抜け、
先物ロングを示しています。
これは、
ロング