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CBOE Volatility Index (VIX)CBOE Volatility Index (VIX)CBOE Volatility Index (VIX)

CBOE Volatility Index (VIX)

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VIXのトレードアイデア

ハル移動平均を活用してVIXやnikkeiVIをインジケーター代わりに使ういままでVIX指数を相場のインジケーター代わりに様々なアイデアを投稿してきましたが今回はよりシンプルに活用できる方法をご紹介します。 前回まではVIX指数のMA-CROSS単純移動平均交差（3日13日線の交差）を活用してきましたが 今回は日経平均や日経平均先物のトレンド指標にも使っているハル移動平均線の25日移動平均線を活用していきます。 チャートはトレンドが把握しやすいようにVIX指数はローソク足でなくラインで表示しております。 上昇時に緑／下落時に赤と表示されているのがお分かりいただけるかと思います。 こちらを活用して 赤色の時（VIX指数下落）は指数／株の買い 緑色（VIX指数上昇）は指数の手じまい／売り と活用しています。 同様に日経平均ボラティリティインデックスでも同じように分析できます。 現在の状況は米国株の下落に比べて日経の下落が思いのほかマイルドでVIXや米国のオプションを羅針盤として 日本の指数を取引すると肩透かしを食らってしまう恐れがありますので、あえて nikkeiVIのトレンドも見ておいたほうが良いでしょう。 以上ご参考になれば幸いです。
TVC:VIX
pyonの投稿
【ダウ先物】VIXから予測するダウの未来日経225やダウ先物を見ていても、レンジ相場に近くチャートにわかりやすい特徴は出ていませんが、VIXに注目してみると少し特徴的なチャートになっています。 トリプルボトム&サポレジ転換 矢印を見てもらえるとわかる通り、VIX指数は25.50あたりで一度レジスタンスとなった後、5月3日に上に突き抜け、3回下を試しています。 しかし、下に抜けきれません。 つまり、今までのレジスタンスがサポートに転換した。サポレジ転換が起きています。 相場はまだまだ安心し切れていない、ということです。 もちろん、この後、このサポートラインを割ることもあるでしょう。 しかし、VIXだけを見ていると、トリプルボトムで上に跳ね上がる可能性の方が高い気がします。 本来であればしっかりとトリプルボトムを形成したのを確認してからエントリーするべきなのでしょうが、少しフライングで ■ボラティリティ指数 【ロング】 そして ■NYダウ先物6月、日経225先物6月ともに 【ショート】 です。 4時間足で表示していますが、トリプルボトムが完成するのはちょうど、6月1日23:00の5月ISM製造業景況指数、あるいは運命の6月3日21:30の雇用統計あたり。 そこから飛び乗っても遅いので早めに入っちゃいます。 上に突き抜けることはあっても、下に突き抜ける確率は（つまり急激に相場が安心するなんてことは）Fear & Greed Indexを見る限り、低いでしょう。 エッジの効いた取引と思います。
CBOE:VIXロング
turtle_44の投稿
VIX3-13移動平均線がGC/サイクルを逆手に取って先回りするこんにちは 再びVIXのアイデアです。5/12日に3－13MAがDCしたVIXが6/10日のCPI発表と友に大きく上昇し再び3－13MAがゴールデンクロスしてきました。 しばらくは不用意なツッコミ買いを避けて大きく下落して陰の極みとなったところを狙いたいところです。 大体心では準備しているつもりでも実際大きな下落が起きてしまうとあたふたして気持ちが落ち着かず機械的に買いを入れていくのが難しいですよね。 直近のVIXの上昇がピークがおおよそ 月末の最終営業日か月初1週末あたりにきている事に鑑みて、おおよそのVIX上昇のピークポイントを予想すると6/27日若しくは7/1－7/4あたりではないかと検討をつける事ができます。 チャートにて日数をカウントしていますが丁度3－5月と同程度の間隔（38営業日55日目）ですと6/27日頃となります。 もちろん過去のサイクルからの漠然とした目処ですのでこの日に必ずボラティリティが上昇するというものではありませんが、おおよその目処を立てておく事で急激な相場変動リスクに備える事ができます。
CBOE:VIX
pyonの投稿
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【ＦＸで馬】恐怖指数ＶＩＸを日足で考える通年ＶＩＸは25～20で かなり高めとして 20以下で推移するのが 普通である しかし今年は逆で 非常に高い状況で 推移し続けている 年初のほうでは 株式市場とコモディティが ボラが高い状況で 為替はほとんど 影響を受けてなかったが ２月以降からは ずっとボラが高い 状況となっている 今年はこのまま 金融引き締め問題 金利問題・地政学リスクで ボラの高いまま 年末まで動き続けるのか！？
TVC:VIX
fxdeumaの投稿
VIX30の前後で保合いはいつまで続く？？こんにちは いつもＶＩＸのアイデアを出すときはできるだけシンプルに3－13日移動平均線の交差のアイデアを出していましたが、5/13日以降3－13日移動平均線がＤＣしているに係わらず上昇に転ずる事なく株価指数も不安定な動きをしております。 そこである程度の見通しを立てる為に今回はＢＢ＿ＳＡＲ（ボリンジャーバンドとパラボリックシグナルを同時に表示するインジケーター）とＡＫ　ＭＡＣＤ　Ｂ.Ｂ.ＢＡＳＥ（ＭＡＣＤのボリンジャーバンドを表示するインジケーター）の２つを併用して見ていくことにします。 赤色の矢印でマーキングした部分（５/１３）で一端移動平均線はＤＣしていますが５/１９－２０にかけて再び１３日移動平均線をＧＣしそうな勢いです。 ですが青色のドットで表示されているパラボリックシグナルは５/４以降に陰転しておりおおよそパラボリックシグナルあたりで上ひげを引いて下落しております。またボリンジャーバンドも５月末に掛けて収縮の動きを見せており５末～６月初旬がターニングポイントになりそうな雰囲気が漂っております。 しばらくポジションを軽めにして５末～６月初旬以降の動きを確認してからポジションの方向性を決めたいと思います それではまた
TVC:VIX
pyonの投稿
VIXシンメトリックパターンの検証こんにちは、以前投稿したVIXのシンメトリックパターンの検証をしたいと思います。 　前回に紹介した 20/03/17 22/10/04 21/11/4 22/2/14 21/06/15 22/07/08 の対等日のほかに *21/09/2 22/4/11が抜けていました 奇しくも前回の20年9月も米国テック系が下落主導による大幅下落となりましたが、今回もその再現となりそうな予感です。 目安にしている日足の3-13MAも4/21にGCしており依然として警戒状態であることに変わりはありません。 FOMCの予測は出来ませんがこのパターン通りなら5月頃には沈静化してくるのでは無いかと思われます。 寧ろ積極的な買いを入れていくのはVIXの3-13MAが確実にデッドクロスしたのを確認してからでも良いかもしてませんね （確実な下落日を予想できるものでなくこのあたりでの下落へ警戒しておこうというアイデアになります。ご了承ください）
TVC:VIX
pyonの投稿
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VIXのシンメトリック（対称）パターンから危機を探るこんにちは。ロシアウクライナの地政学リスクで毎日ボラティリティの高い相場が続きます。 国際情勢についてニュースを追うことだけしか出来ないので結局はヘッドライン相場に振り回される毎日となってしまいます。 今日は一つのアイデアとしてVIXの対称パターンを見ていきます コロナショックから2021年6月24日のVIX安値を中心として現在までVIXは上値を切り上げつつあります。仮に対称パターンを描くとなるとこのようになります。 それぞれVIXが急上昇した対等日を緑/オレンジ/赤で記しています 20/10/29の対等日が2/17頃 20/6/15の対等日が7/8頃 20/3/17の対等日が10/4頃となります 奇しくも2/24日にロシアのウクライナ侵攻がありVIXが上昇しました。 出来れば何事も無い事を望むのですが 今年は金利上昇リスクや地政学的リスクを色々含んでおりまだまだ油断はできません、備えあれば憂いなしのポジションを組んでおきたいですね それではまた
TVC:VIX
pyonの投稿
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休むも相場、急がば廻れ！制裁で地政学リスクが一服かと思いきゃ、ロシアによる「核抑止部隊に高度警戒態勢」が出てきた。 この手の話は、ゲーム理論では、究極の選択することによって相手の譲歩を促す手法だと思われる。 いずれにしても、安易に終わってくれないのが明白である。 28日の週には、米FRB議長の議長証言に雇用統計もあるため、相場がかなり神経質な展開になりそうなので、 静観しながら、気付きをメモするといいではなかろうか？ FT5で検証しても恐らくどこが戦争なのかがわかならないため、今を記憶に記録するといいだろう。 戦争が終わり、利上げも一段落すると、自ずと方向性が出ると信じて待てば善いと思われる。 年に2－3回程度のチャンスをがっつり掴めばいいだから。
TVC:VIX
NO_TRADE_NO_LIFEの投稿
JPモルガンのVIXシグナルを検証してみました。Bloombergの記事※でJPモルガンのストラテジストがVIXの買いシグナルについて書いていたので検証してみました。 ※ＪＰモルガン、ほぼ100％間違いないシグナルと説明－株式は今が買い www.bloomberg.co.jp ＜シグナルの詳細＞ 記事によると、ボラティリティー指数（VIX）が１カ月移動平均を50％余り上回る水準に上昇した場合に買いシグナルが現れるらしいです。 ・VIXが1か月移動平均を50%上回ると買いシグナル（日足？終値？） ・この指標は過去30年間にわたり、リセッション（景気後退）期を除けば100％正確 ・直近では１月25日にシグナルが見られた ・同シグナルが現れたのは1990年以降で21回。Ｓ＆Ｐ500種株価指数はその半年後に平均９％上昇した。 ・この法則が唯一当てはまらなかったのは2008年の金融危機時で、Ｓ＆Ｐ500種はその６カ月後も33％安と低迷していた ＜スクリプト＞ まずTradingViewのPineスクリプトでVIXの30日移動平均の50%超えラインを引いてみました。 ma = sma(close, 30) * 1.5 plot(ma, title='JPM VIX Signal') ＜シグナルの検証＞ ①2020/2/24・・・VIX 25.03、SPX 3225.89→6か月後（8/24）SPX 3443（+6.7％）・・・△ ②2021/1/27・・・VIX 37.21、SPX 3750.78→6か月後（7/27）SPX 4401.47（+17.34%）・・・〇 ③2021/5/12・・・VIX 27.59、＜省略＞　11/12 （+14.73％）・・・〇 ④2021/11/26・・・VIX 28.62、SPX 4594.61 →6か月後（2022/5/26）SPX 5008.11（+9%）・・・未定 ⑤2022/1/25・・・VIX 31.16、SPX 4356.46 →6か月後（2022/7/25）SPX 4748.54（+9%）・・・未定 ＜考察＞ ①結果×、翌日2/25なら+10.2%でクリアだったんですが、ちょっと早過ぎました。 　2020/3/23までシグナルが点灯し続けたので、そういう意味では面白い結果かもしれません。 ②③楽々クリアしていました。 ④⑤まだ買いシグナルが出てから6か月経過していないので分かりませんが、④が正しければ5/26には SPXは少なくとも5008.11ポイントを超えることになります。また⑤では7/25には4748.54ポイントを 上回るということになります。 結果を楽しみに待ちたいと思います。
CBOE:VIXロング
momomongaの投稿
VIX指数の日足移動平均は11月初旬ぶりにGCVIX移動平均線5-20MAが11月初旬ぶりにGCしています、直近のVIXが最高値を付けた日の間隔を見てみるとおよそ40-50営業日間隔です。　昨年に至っては5月～8月までは綺麗に20営業日間隔で噴き上げています。　 （40-50日サイクルと20日サイクルで見ると2月初旬～中旬あたりになにかしらの株式のセリングクライマックスっぽいものがあるかもしれないと考えています。 FOMCのテーパリングやQT、金利上昇等のファンダメンタル面をすべて理解して追従するのは難しいですが、こうした人々の反応を手がかりにしていけば難しい局面をなんとか乗り切れないかなと思います。ご参考まで
TVC:VIX
pyonの投稿
VIX指数上昇：悪材料が再び・警戒モードバイデンの約２兆ドルの社会政策法案が頓挫する可能性、オミクロン関連規制の再燃で警戒モードが増しています。 SP500とNASDAQは１％以上下落。 国債利回りは投資家達が安全資産へシフトしたため低下し、10年物国債利回りは１.３％台まで下げ。 VIXは２６％を超えています。 今週も耐えの１週間になりそうです。 今年は「１２月からの株式市場の上昇転換」は無いのかもしれません。
TVC:VIX
cherio2016の投稿
サンタクロースは恐怖を克服できるか？おはようございます。 前回アイデアを投稿したあたりがVIXのピークで3日ほどで3－13MAがデッドクロスしそうです。（正式に移動平均線がDCするのはもう2－3日後になるかと） 似たようなパターンは2020/11/4か2021/2/4のパターンでしばらくは再びVIXが上昇するまでは鬼の居ぬ間の洗濯状態です。今からXmasまでは10営業日程度サンタクロースラリーが期待できるかもしれませんね、
CBOE:VIX
pyonの投稿
【来週の相場】VIXとコロナ変異株のニュースに注目タイトル通りで慎重に見極めつづ、対応していきたいと思う。 個人的な見解として、今年1月ごろのデルタ株と同様、どうなるかわからないことに対するヘッジとしてリスク資産を総投げする動きではなかろうかと考えている。 その結果、VIXが1日にして30弱となった。 しかしながら、コロナ変異株の感染力がいずれわかることと各国の対応がわりと早かったという点を踏まえると、 今は案外買い場の可能性もなきしもあらず、、、、 NZDJPYの凝り玉があるため、NZDJPY及びEURJPYショートでヘッジしているが、 ノーポジの場合、来週米軍が本格的に参戦し、その戦況を見てから、やったほうが安全かと思われる。 大事なのは、どんだけ儲かるではなく、資産を固く防御しつつ、コツコツ増やしていくことなのだ。 ここで往復ビンタを食らっちゃ、次の上昇も取れまい ソロス神が言った、まずは生き残れ、儲けるのはそれからだってなあ
TVC:VIX
NO_TRADE_NO_LIFEの投稿
ボラタイルな時期はお休みして休み明けの時期を探るこんにちは COVID-19オミクロンとFEDのダブルパンチで毎日ボラティリティの高い日が続きますね。VIXも12/4付で35を付けるまで上昇しました。前回週足で上昇を示唆していただけにこれはちょっと怖いですね。 私もなんですが弱気相場になってポジクローズしてしまうとなかなか強気に気持ちを切り替える事が難しいですよね。 あと全く関係無いですがたとえとしえ連休明けは仕事に行くのがおっくうになるのと同じで一端ノーポジにするとエントリーするのが非常に億劫になります。 休むも相場ですが、休んでいるときはエントリーのタイミングを虎視眈々と狙っていきたいですね。 今回もVIX移動平均線のGCDCのタイミングを見ています 指数チャートとは別にVIXの移動平均線の交差を売買タイミングに使っています。 例によって5-25でなく3-13MAに設定しています。 今回は11/16にGCして上放れしてしまったので日足でDCするタイミングまでは待ちの状態。 しばらくワニが口を開けて待つようにじっくりエントリーのタイミングを待ったほうが良いのかもしれませんね
CBOE:VIX
pyonの投稿