債券市場とは? 金利市場は大きく2つに分けられます。 1つは短期金利の市場で、もう1つは債券市場です。 ※前者についてはこちらのアイデアをご確認ください。 債券というのは日本でいうと国債、公社債、社債なども含め大体5年や10年などの満期で、いろいろな債券が存在します。 その中で最も注目度が高くて、多くの方が参考にするのが国債の市場になります。 金利が上昇するときに長期金利は先行して動くこともありますが、逆に金利の動きだけではなくて、需給の問題も考える必要があります。 例えば、今のように日本は短期金利が0%で、政策金利としてはマイナス金利が導入されています。そして10年物国債というのが0.25%に抑えられています。 ※政策金利についてはこちらのアイデアをご確認ください...
今日は体調がよいのでもう一つ小話を。 このチャートは10年債利回りのチャートです。 米ドルと最近、常に相関関係にある利回り。 日足でダブルトップを付けています、ネックで戻りの反応も出ています。単純な話米ドルの上昇トレンドの終わりを意味しています。 が! あまり米ドルは下! とバイアスをかけてしまい過ぎないほうが良いでしょう。下に行きやすいのかな~?位の感覚にとどめておいたほうが良さそうです。 日本人の悪い所、、、、、? かもしれないのですが、 例えばサイコロを3回振って、3回共 1の目が出たとします。 次に出る目が1である可能性、1以外の目が出る可能性を一生懸命探してしまう人が多くいるのが特に日本人だと思います。 実際はサイコロを振ると言う事にはなんの変化もありませんしどの目も6分の1の確立なのです。 1が出ても不思議では...
一週間お疲れ様でした。 今週のトレードはいかがでしたか? 最後の最後にユーロドル、ぶち上げましたね。 相場はいつも予想外の動きをするものだなー、と改めて思いました。 今週はユーロドルの買いばかりやっていました。 月~木の下落相場の中でもしっかり利益は残す事ができました。勝率は78%でした。 トレード回数は120回。利益率は1.10~1.2の間という結果でした。 トレード時間は12時間。 まあまあな結果だと思っています。 ポジション保有平均時間は3分との事です。 これだったら凍結もそう簡単にはされないでしょう。 やっている事はあまり変わりません。 アメリカ金利利回り低下、ドル円下落が重なった時のみユーロドルのロング。 10年債、2年債を見ています。2年債は少し細目な動きを捉える為追加しました。 利回りはろうそく足だと追えない...
ここで表示しているのは、上側のチャートがドル円のチャートで 下側のチャートがアメリカの金利から日本の金利を引いたもののチャートです。 これを見ると、この2つのチャートは非常に似た形をしています。 なので、今後のドル円の動きを予想するときには、 日本とアメリカの金利の差のチャートが上昇しているのか、下落しているのかを 確認してから取引してみるという戦略が立てられそうです。 2つのチャートの関連性を分析することのできる、 相関係数を調べてみるのも面白いかもしれません。
米国債10年物の日足です。 ただの値ごろ感ですが上昇の一波も充分伸びたし、上昇の勢いも鈍ってきたように見えるので一旦調整局面と見ても良いんじゃないかと思います。 調整局面としては下落が小さいのでもう少し下がっても良いかと思います。 という事は株式、USドルの調整ももうちょっと動くかと期待できそうですね。
お久ぶりです。 最近は寝ても覚めても商売の事ばかり考えています。 体は辛いですが、常に誰かと一緒にいるので、思考が止まらず、悪くないと思っています。 トレードなのですが、いつもの様に一日チャートに貼り付けない為、スイングトレードに、、、、 とはなりませんでした。 何故か、秒スキャみたいな取引になってしまいました。 ロットサイズも滅茶苦茶下げて、一日10~20pips 位の利益になる事が多いです。 因みに昨日はマイナス3pipsでした。 基本的に夕方、ニューヨーク時間前の取引がメインの時間です。 これがいつまで出来るのかはわかりませんが、実際に細かな取引のやりかたを書いてみます。 まず米10年債のチャート15分足 ユーロドル30秒足 ドル円30秒足 を表示させます。 この3つの相関、逆相関が足並みを揃えるタイミングがス...
・FRBの12月からの利上げペースの緩和の可能性のニュース ・イエレン財務長官の国債の買い戻しの検討ありえる このニュースが出たことで、米国市中金利の低下と、ドルインデックスの上昇一服感が出ています。 これは株式マーケットに対しては好材料。 決算シーズンを迎え市場の注目も高まっています。 米国財務省の米国債の買戻しの話が具体化されてきたら、流れが変わるかもしれません。 注意深く観察していきたいと思います。
米長期金利が低下 今後の米インフレ見通し、FRBもスタンスが変わり始めたのを踏まえて、米長期金利もそろそろ頭打ちになるのか…
金利が上昇する局面では、株は下落します。つまり、金利が上昇しているときは、VIXも上昇しているはずです。両者の値動きが逆転数るとき(ゴールデンクロス)になるときに、株の売りシグナルが点灯したと、判断します。つまり、今、株は売りです。
金利市場とは? 金利市場は大きく2つに分けられます。 1つは短期金利の市場で、もう1つは債券市場です。 短期金利の中で最も代表的なものは政策金利になりますが、これは中央銀行が適用する金利で最も注目される金利ということで、その金利の変更が意味するのは環境変化の表れになります。 アメリカのFRBを例にすると、現在(2022年9月)は3%~3.25%というのがいわゆるFRBが示している誘導目標ということで、アメリカの政策金利に相当するのは、その間に収まっているということになります。 日本の日銀の場合、基礎残高、マクロ加算残高、政策金利残高というものが設定されています。...
行きましたねドル円。150円。 多分40pips下げたのは介入では無いと思います。 短期のショートか利食いでしょうね。 まれに見ないような不安定な相場です。どこかで大きく動いてくれる事を期待しています。 が次の大きな動きの初動は諦めています。 いまは10年債が上がりはじめたらユーロドルショート 止まったら逃げるさげはじめたらスルー みたいな取引を永遠繰り返しています。 残念ながらそれしかできません。 もっと上手にトレード出来るようになりたいものです。 個別も不安定な日が多くてあまり利益出せていません。 こういった周期なのかな? とにかく負けないように慎重に慎重に。
今これなしではトレード出来ない アメリカ10年債のチャートです。 このボックスを上抜けると、リスク資産というもの例えば豪ドルや金、原油、など売られやすくなります。 下げ始めると急激に買われます。 こんな針に糸を通す様なトレードが、いつか終わる事を願っています。 さすがに疲れました。 昨日は金利がとても乱高下したのですっごくやり辛かったです。
アメリカ国債10年物の週足です。 どこまで上がるのか予想もしづらいですね。上昇真っ最中です。 アメリカは失業率が低い水準だし、物価はまだ上昇中だと思うので金利を下げるなんて検討する段階でもないでしょうね。 という事でドルストレート、特に金利の上がらない対日本円での通貨ペアのドル円はまだまだ上昇しそうかと思います。
CPI発表後に一時的に4%をぶち抜けたけど、4%前後でゆらゆらしてる。4%というのがかなり重要な節目でしょうね。数年後には政策金利が少なくとも3%にはなるんだから、4%は高いよね、っていうのがコンセンサスなのでは??
株式市場を決定するのは「金利」の見通しです。 金利の見通しは「労働市場」の状況によって連邦準備制度理事会(FRB)が決めていきます。 ■ 経済指標は必ず確認するべき ■ 昨日の米国経済指標発表では失業率9月が 3.5% に低下し、26万3000 人増加の雇用となりました。 予想では雇用者数が25万5000人増加し、失業率は3.7%にとどまるとしていました。 投資家は「労働市場」が冷え込みはじめ、FRBが積極的な利上げ路線を変更せざるを得なくなると考えていたため株式市場は下落しました。 一方、債券市場は利回りが急上昇し 10 年債は 3.9% 近くまで上昇、「金利」に敏感な 2 年債の利回りは 4.3% を超えました。 投資家にとって経済全体を注視していくことは大切なことです。