今回もトレンド状態にある市場が勢いを失って価格が反転する動きを狙った
カウンタートレンドシステムを紹介します。
このシステムでは英ポンド／米ドルが最も機能しました。
まず１００日ケルトナーチャネルの１ATR以上に価格があることが第一条件です。
そして価格が７本のバーの５パーセンタイル以下になり、ボラティリティが７０％以上であれば
ショートエントリーします。ロングエントリーはこの逆条件です。
ボラティリティは３０本のバーの標準偏差の２００日平均で算出しております。
パラメータ(0.01, 0.04, 2)のパラボリックSARを交差したらトレイリングストップ
３０本のバーの標準偏差の1.4倍の価格にロスカット
損失が出ている状態で15本のバーが経過したらタイムストップ
ポジションサイジングはモンテカルロ法で算出した固定比率法で、
許容最大ドローダウンは30％、１トレードのリスクは12.5％とかなり高めの設定です。
リターン 185 ％
期待値 22.9 ％
幾何平均 0.75 %
勝率 52%
最大ドローダウン 22%
プロフィットファクター 1.48
ペイオフレシオ 1.36
反トレンドシステムなので市場がトレンド状態にあるときは大きなドローダウンを被ってしまいますが
トレンドフォローシステムと組み合わせて使うとドローダウンを抑えてシャープレシオが向上し、
価格の反転を上手く捉えることができれば大きな利益を狙えます。