回復進む米国株、S&P500、NASDAQ100 史上最高値奪還へVOO(S&P500) QQQ(NAS100) は、4月の直近の底からの反転上昇が続いていて好調です。 ドローダウン率はそれぞれ、-1.72%,-2.42%まで回復です。 来週のCPI次第では、史上最高値を奪還、更新となる可能性が出てきました。 移動平均線は、長期トレンドを見る時に良く使われる50日MA(緑),200日MA(青)です。ロングMagellan_EXPの投稿112
急騰続いていた金ETF(1540)もついに平均への回帰か?金ETF(1540)の値動きは上場来、ほぼ20週平均からの乖離率±7%以内に収まっていましたが、最近は+7%以上に大きく乖離し、直近の高値での乖離は約+33%にもなっていました。 それはさすがに行きすぎとなったようで、そこからは急落、±7%のレンジ内に戻りつつあるような動きになっています。 今後、レンジ内に落ち着いてくるならば、急騰により買い遅れていた投資家の買いが入ってくると思われます。 それ以上下げたとしても、−7%付近は買いのチャンスになるとみます。 ロングMagellan_EXPの投稿222
SOXL買い場到来SOXL日足です・・・現在は短期下降チャネル(青)内です・・・30ドル付近には日足、週足の200日移動平均線があります(ちなみに200日移動平均線はかなり強いです)・・・絶好の買い場ですね・・・下降チャネルでも安い価格帯にいますので今買わないでいつ買うの?っていうくらいいいタイミングです・・・28ドル付近に指値買いで来週放置です・・・ロングBeckham07の投稿16
TLT 2024●04.05のコメント 3日足は雲のネジレ手前で下落 週足は、下降雲に突入出来ず弱い動き US10Yが4.5を超えると大きく売られると思うが去年の最安値は割らないと思う(たぶん チャートは下目線だが、FRBの利下げ発言次第でトレンドは変わる ●TLT 左:3日足 右:週足 週足 PIVOT✖ ichimoku✖ MACD✖ RSI✖ 下降トレンド Pラインより上 上昇トレンド R1 R2 強ければR3以上を目指します Pラインより下 下落トレンド S1 S2 S3 強ければS4を目指します rennon1999の投稿2
SPY/GLD: S&P 500 vs. 金jp.tradingview.com SPY/GLDは、米株式市場と金市場の相対的なパフォーマンスを比較する指標です。 SPYはS&P 500のETFで、GLDが金相場連動型のETFです。この指標は、具体的には、以下の情報を提供します。 **1. リスクとリターンの関係** * 高いSPY/GLDは、株式市場が金市場よりも高いリスクとリターンの特性を持っていることを示します。これは、投資家がより高いリターンを求めて株式市場に資金を流入していることを意味します。 * 逆の場合、低いSPY/GLD比は、金市場が株式市場よりも安全な投資先と見なされていることを示します。これは、投資家がリスク回避のために金市場に資金を逃避している可能性を示唆します。 **2. 経済状況** * 一般的に、景気拡大期にはSPY/GLDが上昇し、景気後退期には下降します。これは、景気拡大期には投資家がリスク許容度が高く、株式市場に資金を流入する傾向があるためです。一方、景気後退期には投資家はリスク回避志向になり、金市場に資金を逃避する傾向があります。 **3. インフレ** * インフレ懸念の高まりは、インフレに対するヘッジとして金市場に資金を流入させるため、SPY/GLD比を低下させる可能性があります。 **4. 地政学的リスク** * 地政学的リスクの高まりは、安全な資産として金市場に資金を流入させるため、SPY/GLD比を低下させる可能性があります。 **SPY/GLD比を分析することで、投資家は以下のような判断をすることができます:** * 株式市場と金市場のどちらに投資するか * 投資ポートフォリオのリスクとリターンのバランスをどのように調整するか * 現在の経済状況と今後の見通し (1)の時点では、SPYが下降トレンドに突入していましたが、現在(2)、株式市場は上昇トレンド維持しています。しかし、史上最高値を更新する米株式市場を横目に、金のパフォーマンスが急上昇しています。そのため、SPY/GLDは下降してきています。これは潜在的なインフレ圧力がまだ鎮圧されていないことを意味しているようです。そして、マーケットは、好調とされているアメリカ経済に対する警戒感を強く感じているということでしょう。 エディターズ・ピック教育tf_methodの投稿10
日本最強のETF (2644)半導体日本株 [年リターン116%!]おそらく現時点で日本最強のETFです。 正式名称は、グローバルX 半導体関連-日本株式(2644) 出来て間もないETFでデータ不足ですが、 2023年3月~2024年3月の年間リターンはなんと 116%! 信託報酬は0.649% 新NISA「成長投資枠」対象商品です。 上位組入銘柄は以下の通り アドバンテスト SCREENホールディングス レーザーテック ディスコ 東京エレクトロン ルネサスエレクトロニクス ノーム ソシオネクスト 東京精密 アルバック など国内の半導体関係32銘柄 半導体ブームが続くかぎり上がり続けるような気がしますが、 ブームが終わると暴落するリスクがあります。 利益が出たら必ず逆指値でストッパーを設定し、 暴落しても絶対に損をしない運用をするべきでしょう。エディターズ・ピックロングpopo-の投稿6
ベトナム株は良いんじゃないでしょうかベトナム株ETFの日足です。 緩い角度ですが上昇中です。少しだけですが安値を切り上げているとみてもよいと思います。 チャート的には良い感じじゃないでしょうか。 私は2023年の頭から投資しています。 1年以上続いている株価停滞期もそろそろ終わってほしいです。 インドほどではないですがベトナムのGDPは順調に成長しています。 ここ最近は大きな不安要素も見られないと思います。少なくともそういった記事などは見かけていません。 そんなベトナムの指数はPER9倍くらいだと2023年末のどこかのレポートには記載してありました。 もう株価の発射待ちの状態と願いたいです。ロングYossammの投稿2
利下げに転じた時が危険!過去の大暴落では大きく利上げしている時は株価は関係なく上昇し、 利下げに転じた瞬間に大暴落が始まっていることが分かります。 この理由はよく分からないのですが、利上げのダメージがピークになって 株式市場の崩壊が始まるのがちょうど利下げと重なっただけかもしれません。 現在米国は利上げ中で株式市場は下落中なので、 過去の大暴落とは違った動きを見せていますが、 利下げに転じて安心感が出た時こそ最大限の警戒をするべきなのかもしれません。エディターズ・ピックpopo-の投稿アップデート済 4444
TLT/2621 2024.01.192023.12.29のXのコメント 金利も下げる、米株の暴落の可能性もあると考えると上しかないと思っています 週足のRSIから考えると調整はあると考えなければならないと思っていますが 下げる要因が何なんだろうなぁと考えてしまいます と書きましたが、弱いので雲に逆らえず下がってきましたね 一目雲は、凄いですね Pラインを割ってきたので下降トレンドです 下がってもS1かS2だと思っています 逆三尊かダブボトムの形でRSIがダイバージェンスすれば上がるかな 左週足 右6時間足 6時間足の雲のネジレから感じるのはFOMCでのパウエルの発言次第で動くかな rennon1999の投稿アップデート済 8
プロフィットファクターで見たスプレッドボリンジャー戦略 前回に引き続き、日本株ETFを利用したスプレッドボリンジャー戦略の成績をご紹介します。前回は有名な米株指数を使い、日本株指数ETF(TOPIX)の「買い」戦略をご紹介しました。 今回も同じ米株指数を使います。スプレッドボリンジャー戦略は逆張り、米株指数に対して日本株指数が割安になったところで買います。この考え方は指数ETFだけでなく、個別株や他のETFでも利用可能であることは前回の投稿のとおり。 今回は、業種別ETF(TOPIX-17シリーズETF)を取引対象にしてみます。 一部の勝てた業種だけ紹介するものなんですので、17業種全ての成績を示します。 なお、評価はプロフィットファクター(以下、PFと表示)で行います。 PFは、TradingViewのストラテジーテスター概要欄にも出ている重要な評価指標です。 総利益÷総損失で計算することができます。 見方の基本は1.0(総利益と総損失が同じ、つまり純利益がゼロの状態が1.0)。それよりも上か下かで評価できるので簡単です。小難しい話をすると色々とあるのですが、まずは自分の成績(システムでも裁量でも)のPFが1.5を超えていれば、優秀と考えて良さそうです。 その中でも、2.0を超えてくるとかなり優秀。一つの単体ルールだけでは、なかなか2.0を超えるストラテジーを作るのは難しいかもしれません。追加のルールを2つ、3つ入れてトレードを厳選した場合に2.0を超えてくることが多いです。実は、一つの単体ルールだけだと、1.5を超えるのも大変です。個人的には、1.2とか1.3程度あれば、まず基本ストラテジーとしては優秀だと思います。それと、PFは色々な投資市場間(株、FX、コモディティ、株価指数など)で比較評価するときに便利な指標です。 前置きが長くなりました。こういった話は別の機会にしましょう。 では、17業種ETFのPFは下記のとおりです。 ■食品(証券コード:1617):2.158 ■エネルギー資源(証券コード:1618):1.681 ■建設・資材(証券コード:1619):0.939 ■素材・化学(証券コード:1620):2.058 ■医薬品(証券コード:1621):1.511 ■自動車・輸送機(証券コード:1622):2.155 ■鉄鋼・非鉄(証券コード:1623):1.696 ■機械(証券コード:1624):1.739 ■電機・精密(証券コード:1625):1.565 ■情報通信・サービスその他(証券コード:1626):2.162 ■電力・ガス(証券コード:1627):0.778 ■運輸・物流(証券コード:1628):1.066 ■商社・卸売(証券コード:1629):2.687 ■小売(証券コード:1630):1.683 ■銀行(証券コード:1631):1.088 ■金融(除く銀行)(証券コード:1632):1.603 ■不動産(証券コード:1633):2.241 17業種中、 PFが1.0を下回った業種数:2 PFが1.5以上だった業種数:13 そのうち、PFが2.0以上だった業種数:6 となりました。日本株が上昇相場であることも後押ししているでしょうが、スプレッドボリンジャーという単体のインジケーターだけでもかなり優秀な成績になりました。 エディターズ・ピック教育SystemTrader_Yiwamotoの投稿2
日本株指数とスプレッドボリンジャー 米株市場と共に日本株も堅調ですね。 そこで、今回は日本株ETFを利用したスプレッドボリンジャー戦略をご紹介します。 皆さんもご存じのとおり、米株と日本株は相関が高いので、米株指数を使い、有効な日本株取引戦略を色々と作ることができます。そして、スプレッドボリンジャーを利用しても有効な戦略を作ることが可能です。今回はスプレッドボリンジャーを使った日本株指数ETF(TOPIX)の「買い」戦略をご紹介します。比較は有名な米国株価指数を利用します。 これまでご紹介してきたとおり、スプレッドボリンジャーは普通のボリンジャーバンドのように順張り・逆張りに利用することが可能です。順張りと逆張りのどちらが有効なのかは銘柄にもよりますし、戦略を作るときの皆さんの思想(作り方)にもよるでしょう。その時、TradingViewはストラテジーをバックテスト(過去検証)することができるので、これを使わないのは勿体ないです。 スプレッドボリンジャーの使い方も普通のボリンジャーバンドと同じで、インジケーター上下の赤のバンドの外側に出たところを利用します。普通のボリンジャーバンドとの違いは、2銘柄間のスプレッドを利用すること、あとは計算方法が少し複雑です。それに、普通のボリンジャーバンドに比べてトレード期間が少し短いでしょう。スプレッドボリンジャーは1週間前後のスイング・トレードに有効なケースが多いです。 今回の戦略は逆張りなので、米株指数に対して日本株指数が割安になったところ(インジケーターが緑色の領域)で買います。 個別株やETFは買い戦略が有効なケースが多いです。 そして、この考え方は指数ETFだけでなく、個別株や他のETFでも利用可能です。次回以降、いくつかの具体例をご紹介していきます。 教育SystemTrader_Yiwamotoの投稿2
買い銘柄:COPX35ドル以下なら買い。 グローバルXコッパー・マイナーズETF(Global X Copper Miners ETF)は米国籍のETF( 上場投資信託)。ソラクティブ・グローバル・コッパー・マイナーズ・インデックス(「原指数」)の価格と利回り(手数料・費用控除前)にほぼ連動する投資成果を目指す。 ロングhouzenjiの投稿4
TLT マーケットの指針判定TLT マーケットの指針判定 93から反発展開、現在、98推移となり、100へ向かっての上昇基調です。 米国金利は低下で、ファンダメンタルの背景に謎の部分が多く、市場心理の値動きと判断中です。 全体に、上値100ラインを越えたら、マーケットのシナリオを見直しです。 FOMCの結果を踏まえて、想定より早く金融政策の変更が迫ってきた印象です。ただ、リスクオフの気配もあり、原油は下落しながらインフレ懸念も軽減されながらも、ゴールド、ビットコインの上昇展開しています。 米株の強さが再認識された、昨日のMETA業績結果などから、市場全体のけん引役がハイテク株だと、安心した面もあります。 ドル円、クロス円のフォーメイション分析から、下落リスク、上放れリスクとも捉えることができる展開でもあり、TLTの動向で判断しながら、やや下落リスク、円高展開へのシナリオが優勢です。ドルストレート ユーロドル、昨日の下落から反発で米国債の展開変化で中立です。 総括すると、TLT高 株高、ややドル安 円高 ゴールド高、原油安 ビットコイン高 のマーケット構図をメインシナリオとして想定してゆきます。ロングfirmamentfoxの投稿1
スプレッドの取引 これはNT倍率(スプレッド)を利用したデイトレードのストラテジーです。 ご存じの方が多いと思いますが、NT倍率は日経平均÷TOPIXで計算されます。 これを利用したストラテジーとしては、先物を使って両建て(割高の方を売り、割安の方を買い)するのが一般的ですが、今回はスプレッドボリンジャーのように、日経平均のみを取引します。取引は先物でも良いのですが、今回は日経225型ETF(1321)を使います。 NT倍率を計算するTOPIXもETF(1306)を使います。 さて、ルールはシンプルなので、ルールのみ書きます。 15時の引け後に、下記のチェックを行います。 (買いの場合) ・今日のNT倍率(1321÷1306)が前日のNT倍率よりも上がっていること。 ・今日の1321終値が前日の1321終値よりも高いこと。 ・今日の1321終値が今日の1321始値よりも低いこと。 この条件に合致したら、翌日の寄付きで成行で買い。 そして、引けで決済します。 (売りの場合) ・今日のNT倍率(1321÷1306)が前日のNT倍率よりも下がっていること。 ・今日の1321終値が前日1321の終値よりも低いこと。 ・今日の1321終値が今日1321の始値よりも高いこと。 この条件に合致したら、翌日の寄付きで成行で売り。 そして、引けで決済します。 この単純なルールをTradingViewで検証しました。 なお、今回の検証では、ストップ(ロスカットや利益確定)は入れていません。 今回は日足を使って寄り引けデイトレードの検証を行いましたが、TradingViewでは日中足(15分足など)の検証も可能です。 premium版を利用することで、日中足でも非常に長期の検証(ディープバックテスト)を行うことが可能です。教育SystemTrader_Yiwamotoの投稿8
スプレッドボリンジャーとは スプレッドボリンジャーは独自のインジケーターです。 TradingViewはこういった独自のインジケーターを作成するのに優れたチャートソフトです。 スプレッドボリンジャーは2銘柄間のスプレッドを使い、それをボリンジャーバンド化しています。 チャート例はQQQ(米ナスダック100型ETF)ですが、実はQQQとSPY(米S&P500型ETF)の組み合わせ(スプレッド)からインジケーターは作られています。 通常のボリンジャーバンドはチャートに重ねてプロットされますが、スプレッドボリンジャーはRSIやMACDのようにチャートの下にプロットされます。ただし、使い方は、ボリンジャーバンドのように順張り・逆張りの両方の使い方があります。 また、スプレッドを利用した取引は両銘柄の買いと売りを組み合わせた取引が多いですが、スプレッドボリンジャーは片方の銘柄(ここではQQQ)のみを取引します。 そして、QQQとSPYの2銘柄以外にも様々な銘柄の組み合わせを見つけることができます。 TradingViewは世界中の数多くの銘柄(株式、ETF、先物、FXなど)を表示することが可能なので、スプレッドボリンジャーで機能する優秀な銘柄を発見することが可能です。 今後、こういった銘柄の組み合わせのヒントを述べていきます。教育SystemTrader_Yiwamotoの投稿6
買い銘柄:JEPQ「マグニフィセント・セブン(M7)」と呼ばれる高成長ハイテク関連企業7社(アップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン・ドット・コム、エヌビディア、テスラ、メタ・プラットフォームズ)がいなければ、S&P500種指数の年初来上昇率は19%ではなく8%にとどまっていた。 M7の株価は現在非常に高い。 時価総額加重平均型のS&P500種指数で支配的地位にある少数の「セレブ銘柄」がその痛みを覆い隠している。 ヘッジの為、自己資金の2.5%を買おう。ロングhouzenjiの投稿5
アメリカ国債のトレンドが反転してきた影響が出てますね。アメリカのREITの週足です。 REITは金利高の影響だと思うんですが2022年からずっと下落トレンドでした。 直近の値段はコロナ前と同じ水準です。 コロナ下でアメリカは(というか世界中で)お金を刷って市場にはお金が溢れている状況です。少しづつFRBはバランスシートを縮小していますがコロナ前と比較するとまだまだ市場に出回っているお金の量に違いがあります。 にもかかわらずREITの値段がコロナ前と同じという事は割安と判断して良いのではないかと思います。 最近はアメリカ国債のトレンドも長期で転換してきたと思いますのでREITもトレンド転換していくのではないかと思います。 またREITだけでなくアメリカのハイイールド社債、投資適格社債なんかも強そうな動きが出ていてチャンスではあるんじゃないでしょうか。ロングYossammの投稿1
TLT/2621 2023.11.20ビル・アックマン ビル・グロス 債券のショートポジ解消から一ヵ月経過 TLTは、S1で底打ち感な気がします まぁ下がるかもしれんけどね ダイバージェンスも出来てるし 今の所は、ジワ上げで100ドル目指して欲しい所です 来年 2週間足の下降雲に突入すれば米株暴落で120ドルまで上昇 インフレ継続 高金利なら、横横 前半は、波乱が起こることを願っています rennon1999の投稿3
SOXL買い場到来日足です。上昇チャネル(赤)下限付近・・・現在は短期下降チャネル(青)内ですが上抜けすれば長期組の資金が一気に入ってくるいい買い場です。短期下降チャネルを上抜けしてからロングでもいいですが少し遅い感じです・・・下抜けしてもサポートがすぐ下にあるので再度ロング追加です・・・少しリスクがありますがここはいいロングエントリーポイントですね・・・ロングBeckham07の投稿7
QQQ:買場探しQQQ 週足は上昇トレンド 25MA~75MAの間に価格が入ってきた。 オシレーターは、売られ過ぎ 日足は、2段整理中(3波の調整) オシレーターは、売られ過ぎ 買いのセットアップ トリガーが引かれると買い ロングhouzenjiの投稿3
TLT/2621 2023.9.29円安もあるので2621を少し買っています 長期保有する考えは無く、10%か20%で撤退するかもしれません 現状は、S1までほぼ到達 S2まで下がるのかは疑問ですが、下がったら買い増ししたいと考えていますrennon1999の投稿アップデート済 5
【バーゲンセールはそろそろ終了するか?!】高配当ETFに関する考察来週FMOCにて今後の利上げに関するFRBの意向が注目されていると思いますが、 結果はどうであれ、米国の利下げが今後の1年から数年にわたってすると考えております。 利下げが現実となった場合、最近あまり話題にならない債券・高配当ETFがあがりやすい のではないかと個人的に思います。 そのため、現在米国金利が天井付近の債券・高配当ETFは絶好な買い場となるでしょう。 ※今米国の普通金利は5.5%だから、リスクのある金融商品を買う気が普通に起こらないからね ステップとして、以下のようにイメージしています。 1.迷走期:利下げ維持 ⇒今、ここ CPIなど考慮することが多いから、高金利がしばらく維持するでしょう。 積立買い方針向きで、含み損があっても金利貰いながら、待てば良い 2.上昇期:利下げ開始 利下げ開始とともに、利下げペースによるが、徐々に上がってくるでしょう 一方、USDJPYも下がりやすくなるから、積極的に買ってもよいでしょう 3.迷走期:利下げがまた迷いはじめる 半分利食いとかして、VOOなどの株価指数に投じて良いでしょう 以上、今はバーゲンセールの最終局面に来ていると思い、トレードアイデアをお届けしました。NO_TRADE_NO_LIFEの投稿1
マーケット変化のポイント 半年間は停滞感!? マーケット変化のポイント TLTが下値ポイントに接近しており、反転するか?下落継続となるか?注目 TLTは100ラインを超えて、反転展開してゆく場合は、リスクオフ再開のシナリオになり、TLTの100ラインから、108ラインに向かい、最終的に、120ラインをブレイクアップした場合は、マーケットは危機的なリスクオフ・シナリオとなります。 TLTの上昇によって、様々な銘柄が、リスクオフとなり、SPXなど下落危機となり、危険な地合いを想定されます。 ただ、今後の米国経済は堅調推移。来年以降の金融政策の変更が織り込まれており、金利低下により、上昇再開になるのは想定しがたいです。 そのため、メインシナリオは TLTは下方ブレイクしてゆく場合は、マーケット変化のポイントなり 様々な銘柄が、リスクオン、株価など再加速してゆく可能性があります。 TLT90ラインを割り込み、88 80ラインへ向かう下落展開となれば また、10年の強い相場展開となるか?押し目から追撃を想定することになります 半年間は停滞感!? 米系連中と会話しながら、再びリスクオンとなるか?TLTは大切な水準となり、次なる展開へ向けて、エネルギーを貯める可能性も予想され、半年間は停滞感が漂い、金融政策の変更タイミグンを待つマーケットを想定です。 今年のマーケットは終わり、秋相場として、仕込むのか?TLTの下落展開を見届けてから、1-2週間で判断したいです。 ショートfirmamentfoxの投稿0