ショート

Gold закрытие опционного месяца.

アップデート済

Всем привет!
Вчера вечером произошло вливание колл опционов по контрактам на текущий месяц и следующий. Примерно в равных пропорциях, в значительных количествах.
Есть большая вероятность что прошла перекладка риск-позиций с одного(OGU) опционного контракта на другой(OGV). Учитывая данный фактор, плюс фактор того что мы тут зашли за счёт доп. ликвидности, внизу осталась много ликвидности которую было бы неплохо закрыть.
По целям избираем цену MAX PAIN по контракту OGU с экспирацией 27 числа текущего месяца и доход до нее как раз до закрытия контракта.
Новостной фон для волатильного похода так же присутствует, нонки + протоколы ФОМС.
Остается довериться совокупности факторов и поставить на данный сценарий.
Отменой сценария будет является уход цены выше 2528.
Это всё не отменяет текущей тенденции и лонг направления в будущем. Падать должны в рамках коррекции.

ノート

3:45 по CT прошли сделки CS на block trade с целями как раз на возможность падения вплоть до 2365

ノート

из плохих новостей, те сделки CALL что я вчера описывал и на чём был построен анализ начала падения вышли с рынка за вчера.

ノート

Продолжаем далее, вижу что примерный совокупный объем новых сделок , точнее конструкций из CS плюс PS сделок появились за вчера день. Логический можно сделать вывод о том, что кто то манипулирует рынком для достижения определенного результата на рынке. Осталось посчитать места рисков и входить в сделку.

ノート

цена 2492.60, закрепление под ней даст продолжение шорт, всё что выше ушло пока спекулятивный вынос будем считать.
За вчера появились сильные колл спред сделки на контракте с ближайшей экспирацией как раз 27 числа. Место риска у них 2492.60. Наблюдаем за этой зоной.

ノート

у спекулятивного выноса так же есть место риска 2502.50, реакция на это место и возможность войти там, но это более рискованное место, но с большим коэффициентом риски прибыли.

ノート

Вышедшие колл спред позиции находятся глубоко в деньгах и на опционном контракте с близкой датой экспирации, случай интересный для изучения, наблюдаем за реакцией рынка.

ノート

Я сам вижу это как поглощение покупок ритейла которые так же появлялись на падении цены , заворачивание этих покупок под эту конструкцию для последующего продолжения падения.

ノート

Сегодня практический весь день идут продажи от ритейла, это и вызывало лонг.
В течении дня сидел продавал от 2515 , так как там сидело место риска для недельных пут спред опционов, которые и служили как предмет поглощения всех продажных позиций. Эти пут спред опционы выходят на недельном контракте с экспирацией 30-го числа этого месяца, как раз всё укладывается в логику что после закрытия рисков по месячному контракту 27 числа этого месяца , до 30 числа мы мы успеем закрыть риски и по этим страховкам на недельных контрактах.

ノート

Если открыть доску опционов за сегодня можно увидеть самую крупную позицию за сегодня и это пут спред недельного контракта OG5Q4 2430/2420 PS
, где 2420 проданная часть пута, то есть покупка по рынку, цена 2420 на момент появления сделки составляла 2.2 и если с места появления сделки 2493.50 протянуть вверх 22п, то мы попадаем на цену 2515 от которой можно увидеть множественные отбития и уход в шорт от этих мест.

ノート

За пятницу случился выход по колл спред позициям на объёмах, остались только пут спред позиции как ои так и объемы

ノート

На цене 2515 более не продаю

ノート

Мах пейн на таких данных нереализуют похоже, рост открытого интереса на фьючерсах, рост позиций по продажам среди ритейла

ノート

Пробуют закрепиться под 2515, пробую продать с коротким стопом

ノート

по ритейлу пошли покупки и закрытие продаж, хороший признак для шорта

ノート

по опционам так же появились в 19:16 пут сделки с максимальным объёмом за день. При вышеописанных условиях когда ритейл покупает могут разыграть по пут опционам волатильную часть и увести цену в шорт , при чем волатильно.

トレード稼働中

буду удерживать продажи не локально если пойдут.

ノート

2523 ещё продал

ノート

Присутсвует ещё проданные колы с купленным фьючерсом , места риска ложатся как раз 2523

ノート

цели похода по идее по стрелке красной)

ノート

В целом по шортам и цели до экспирации уже не успеем дойти, сделки закрыл, сейчас идут вливы колл спред позиций и то, что вносят сейчас с ценой 110-120 возможно являеться не походом а закрытием рисков для последующего продолжения...

ノート

Вся проблема в том, что ожидание этого шорта может тебя разорить , если своевременно на локальных целях не закрывать позиций хотя бы часть.

手動でトレードを終了しました

Все закрыл, суммарно по сделкам на опционах опять лонг сценарий рисуют

ノート

У себя на телеграмм канале опубликовал описание с картинками по ситуации за сегодня день

ノート

Ситуация на сегодня, рынок форсит лонг, а цена идёт закрывать риски в сторону шорта... хотя на таких сделках должен был бы запуститься лонг уже.. тут похоже что в этот раз колл сделки не дадут лонг развития, вошёл в продажи, есть шансы что пойдут реализовывать накопленные уже давно шорт позиции....

ノート

Появились свежие колл спред сделки с дальними экспирациями и они после того как рынок уже постоял в коридоре должны были бы вызвать лонг развитие, а тут до сих пор занимаются чисткой уходом цены в шорт. Что то с лонгом не так, не та ликвидность набрана в коридоре что бы нести цену в лонг...

トレード稼働中

2514 продал, стоп за макс дня

トレード終了: ストップロスに到達

В общем ошибся в анализе, при перенасыщенном рынка колами лучше не заниматься продажами...

ノート

на рынке что то случилось похоже... какие то жесткие покупки пошли...

ノート

Интересное наблюдение, за вчера если посмотреть на доску опционов можно увидеть крупные сделки за день конструкции SYN , купленный кол+ проданный пут на той же цене+ проданный фьючерс.
Теперь по результатам в итоговых данных за вчера сидит в части открытого интереса очищенный кол частично, и полный по всем частям проданный пут.
То есть, у нас идёт явное закрытие рисков по части купленного кола и на будущее оставляют проданный пут, а это шорт по рынку... Значит шорт и является основным сценарием... Вошёл ещё раз в продажи, буду пробовать поймать этот шорт, сейчас цена как раз произвела чистку ещё раз, итоги выйдут завтра но думаю уже почистили оставшуюся часть по колам...

ノート

целью для похода будет цена 2444 - это у нас Straddle Price для текущего опционного месячного контракта.

ノート

В телеграмм канале показал в картинках доску опционов итоговый результат по максимальным сделкам дня

ノート

Пока идет тряска, но она в рамках сценария , держим позиции, шорт еще дадут.
По ситуации сеглдня , очень насыщенный день и для практики очень полезный день, ситуация что сейчас разворачивается очень интересная, вечером или завтра постараюсь на основе сегодня дня сделать пост.

ノート

Как наверх добрались иституционалы начали скупать... Сейчас сильные покупки проходят, на данной теме продавать опасно, пришлось покинуть продажи, на таких данных с рынка сидеть желания нет.

ノート

посмотрел данные итоговые в целом не вижу продолжения в лонг, а вот шорт сходить бы ещё стоило много рисков висит внизу, буду продавать.

ノート

в общем по стопу закрыло, рынок пустой, просто таскают цену...

ノート

Произошло продажа волатильности, вернул шорт

ノート

собственно взрыв цены был вызван именно им

ノート

2508 ещё продал в 18:48, появился пут крупный

ノート

OGN5 vol 2,000 price 2.20 strike P1850.00 time 10:38 CT

ノート

Вы наверно спросите почему обычный голый пут дает такой результат.
Все дело в том, что данный пут сам по себе ничего не несёт , но.
На протяжении всего роста в течении недели , если следить за ценой и выходящими данными можно увидеть что похожие путы появлялись на протяжении всего роста и давали непременно поддержку для роста цены. Именно за свет них производился рост золота.
Этот рост я изначально вообще не ожидал и механизм осуществления вызывал неопределенность и необычность исполнения поначалу вызывали непонимание. Изучая данные удалось увидеть что данные путы в отчётах оставались чистыми , хотя это не является нормальным поведением рынка . Это все наталкивало на мысли что рост этот является искуственным и путы эти служат поддержкой для роста , следовательно этим путём в будущем должны были дать реализацию .
И сегодня начали выходить на опционах конструкции которые обычно появляются на разворотах рынка , изначально они сильно уронили волатильность , после цена взорвалась и как только цену подготовились к падению появился тот самый пут который ранее все время давал рост цены и тут стало понятно что это старт для начала реализации вывода этих накопленных путов в прибыль.

ノート

Так же вчера состоялся описанный в другой идее шорт сквиз. Который так же дал отдал шорт позы в нужные руки. И сегодня на рынке был целый день штиль. Совокупность всех этих факторов дали понять что именно сегодня будут реализовывать

ノート

Набрали лонговой ликвидности много, нужно было бы её разгрузить сходив в лонг, но выходит 01:05:39 PM Gold Option
OGZ5 2,250 60.40 C3100.00
сильные колл позиции , об которые оборачивают набранную ликвидность, что бы не вести цену для покрытия лонговой ликвидности , а продолжить шорт здесь и сейчас

ノート

21:05 по мск появились эти колы, взаимодействие с рынком когда ритейл закрывает продажи и открывает покупки, по логике цена должна при таком сценарии идти в лонг, но появившиеся колл позиции меняют всё и покрывают риски для того что бы цена смогла продолжить падение.

ノート

цель 2485

ノート

По поводу целей ожидаю продолжения падения, 2485 не цель.

ノート

По колл опционам в объёмах за вчера товарищи вышли, итоговый результат на графике, уход цены в лонг, правда перед этим закрыли место рисков и ушли, пришлось закрыть шорт

ノート

Сейчас на рынке сильных данных нет. Опять на полупустом рынке цену в Лонг ведут

ノート

В общем буду ждать пока не определятся, сейчас искусственно толкают цену вверх, для чего это делают пока непонятно.

ノート

Думал продавать тут с коротким стопом так как тут присутствуют RR конструкции которые позволяют при их присутствии заходить с коротким стопом, но рост параметра волатильности указывает на то, что идёт удвоение позиций, а судя по месту тут скорее усредняются продавцы... в целом тут по всей видимости зажали... и будет вынос оных в сторону лонга, поэтому считаю что лонг с коротким стопом здесь наиболее рекомендуемая позиция...

ノート

Это вполневерятно место зарождения лонга, в общем купил тут , по цене 2513.60

ノート

Раз уж выдался случай расскажу немного про RR конструкции , что она из себя представляет , это сочетание купленного кола + проданный пут.
Обычно используется в двух сценариях, первый это когда нужно рынок нужно толкнуть против сценария , например щел рост , вышли RR и цена ушла в шорт , но временно , сбегать за определенными целями локальными и прочее .
Второй наиболее частый это когда рынку не хватает силы что бы уйти в определённом направлении , закидывают эти конструкции и они обеспечивают продолжение движения без отката. Какой из сценариев используется в данный момент времени возможно определить уже по другим рыночным параметрам, это неоправданные сделки , только для поддержки цены.

ノート

В общем подумал над своими же доводами и определениями и в текущей ситуации кострукции RR уже захеджены, идут с проданным фьючом и первичная реакция шорт на их выход является истиной, поэтому решил всё таки продавать по рынку так же с коротким стопоом.

ノート

то есть, если конструкция захеджена для чего вообще было давать шорт после её выхода. цена должна была бы продолжить рост на готовой для использования конструкции. примерно такие мысли ....

ノート

В общем был не прав , закрыл шорт по итогу по стопу .

ノート

Опять пут этот вышеописанный появился который ранее позволял разгонять цену, захожу в шорт с коротким стопом 17:27

ノート

вынесли, перезашёл 18:18, сегодня среда, закрытие дня будет определять и возможно получится безоткатный день, так как идёт кратный сред за перенос через день.

ノート

опять стопик, похоже всё таки по структуре лонг буду развивать под пута

ノート

пробую покупать там же с коротким стопом

ノート

В общем лонг всё, волатильность опять начала падать, продаю 20:15

ノート

В общем, цену пытаются толкнуть в лонг, но спроса нет... Похоже всё, будет разворот...

ノート

В общем по результатам , путы используются как поглощерие для закрывшихся шорт позиций и новых покупок. В прошлый раз по путу дали максимум в рамках рисков 20п , в этот раз ликвидности оказалось меньше , цена сразу в лонг развернулась . Жду дальнейшего развития в лонг, по структуре в лонг, но свершу цену тоже непохватывают.. Судя по всему идет фаза накопления пока что ..

ノート

Смущает одно, если вчера было поглощение , то пут должны были почистить, а у нас и пут полный в объёмах и ОИ и открытый интерес на фьючерсах повысился.... и цена с утра в лонг ушла , хотя должны были бы в шорт сходить что бы пут почистить...

ノート

Всё это указывает на мысли что лонг нарисован искусственно...

ノート

на этих мыслях продолжу ловить шорт с короким стопом, продал сейчас 10:41, место хорошее

ノート

открытый интерес на фьючерсах указывает на то, что смогли вчера кого то убедить открыть новые позиции, а на них можно будет уже проехаться в нужно направлении.

ノート

В общем опять вынесли, на этом все, буду ждать более понятный рынок...