продолжая тему отчетов по открытым позициям на ММВБ. Они очень удобны для анализа. делюсь интересным наблюдением из отчетов по открытым позициям фьючерса на USD/RUB.
moex.com/ru/derivatives/open... в отчетах по фьючерсам Si смотрим открытые позиции по физикам по опционам кол и пут: 1. перевешивают открытые позиции покупка кол опционов - направление шорт 2. перевешивают открытые позиции покупка пут опционов - направление лонг
так это выглядит на графике с 2014 года: зеленые маркеры - дни резкого роста ОП (+100%) по фьючерсы лонг+ покупка опционы пут, опционы колл.
в периоды красных зон (преобладание кол над пут) можно: 1. рассматривать инвестиции в рублевые активы 2. торговать от продаж Si
красные зоны это как правило размашистый боковик в паре Si.
в периоды зеленых зон (преобладание пут над кол) лучше: 1. быть готовым к резким скачкам в Si, торговать пару в лонг. 2. хеджировать рублевые активы
так же как и в Ri это не панацея, но в целом может дать подсказки и вовремя сбежать из рисков.