Нефть: критерии завершения флэта

アップデート済

За прошедшую неделю ситуация на рынке нефти нисколько не изменилась. Цена по-прежнему колеблется в границах двух ценовых моделей - нисходящих вил Эндрюса и сужающихся граней "Треугольника". Трендовые линии, образующие "Треугольник", до сих пор не имели никакой практической ценности, в то время как вилы дали возможность для эффективной работы внутри этого флэта. С точки зрения вил, движение ниже 31,70 является крайне нежелательным для покупателей, в то время как пробой и успешный ретест 34,60 послужит первым признаком контроля быков.

Взглянем на ситуацию, с точки зрения волнового анализа. Первый и, пожалуй, наиболее распространенный сценарий -- это завершение волнового "Треугольника", после чего стартует очередная фаза снижения цен. Все внутренние волны являются "тройками", что подтверждает актуальность этой идеи. Отменой этого сценария является движение выше 35,71. Второй вариант - бычий - предполагает развитие сложной коррекции W-X-Y. Именно он придет на смену "Треугольника", в случае его отмены. Первой целью в этом случае является отметка 38,17.

ノート

Аналогичные уровни на графике нефти WTI (USOIL):

Обратите внимание, что выше 31,80 превалирует интерес продавцов. Нисходящие вилы актуальны. Отмена - выше 33,30. Продавцы получат усиление ниже 30,80 (вариант с "Диагональным треугольником".

ノート

Краткосрочные объемные паттерны уже принесли плоды - Brent -3%, WTI -2,5%:

ノート

Отличное движение наверх, в котором, однако, не удалось поучаствовать. Цена в зоне сопротивления. Будьте внимательны: с точки зрения волнового анализа, это все еще очередная "тройка" (коррекция) в рамках "Треугольника". Это пока недостаточно, чтобы подтвердить новый тренд:

ノート

Обновленный график:

Вчера цена не превысила отметку 35,71, поэтому формально мы не можем полностью исключить медвежий сценарий. Формируется локальная "Двойная вершина" (масштаб M15). Главный новостной риск на сегодня - отчет по ВВП США за 4-й квартал, 2 версия (16:30 мск). Кроме того, в 21:00 мск публикуется статистика по числу активных буровых установок в США от Baker Hughes.

ノート

Уровень пройден, волновой сценарий со сложной коррекцией (W-X-Y) подтверждается Сейчас наблюдаем ретест - возможность безопасно выйти шортистам, отрабатывавшим уровень. С фокусе: данные по ВВП США в 16:30 мск. Основные уровни и объемы - на графике:

ノート

Уровни на живом графике:

Входил, на ретесте 35,64, запас уже есть.
Данные по ВВП США серьезно превзошли ожидания рынка: +1,0% кв/кв против консенсуса +0,4% кв/кв.

ノート

В пятницу цена развернулась от обозначенного на предыдущих графиках уровня 36,98. Интересно, на графике CFD UKOIL хай дня зафиксирован на 36,96, в то время как на реальных фьючерсах BRH16 и CBJ16 он пришелся на 37,01 и 37,00. Такое расхождение не критично, но для меня важно, что по факту уровень был отработан. Закрытие дня произошло чуть выше 35.

Таким образом, первая попытка пробоя важного сопротивления 35,56 не увенчалась успехом. На дневном графике бычий паттерн "Continuation Head&Shoulders" активирован не был. Это важно, так как большинство позиционных трейдеров (и алгоритмов) принимают свои решения именно по закрытию дня.

Возвращаясь к краткосрочному графику, обозначим потенциальную зону поддержки в районе 34,10-34,70. На графике также построены вилы, нижняя граница которых выступает динамической поддержкой. До тех пор пока цена находится выше 34,00, краткосрочный тренд остается растущим. Основной тренд является нейтральным и сменится на растущий только при закрытии дня выше 35,56.

トレード終了: 利益確定目標に到達

+11,5%. Хороший трейд.

ノート

Между тем, цена практически достигла цели по паттерну "H&S" в районе 41,40-41,50. Так выглядит график: