PROTECTED SOURCE SCRIPT
FRACTAL-LAB
Advanced fractal analysis suite for detecting market memory and deviations from random walk behavior.
Features:
Hurst Exponent proxy via variance scaling with dynamic confidence intervals
DFA-Lite (two-scale Detrended Fluctuation Analysis)
Lo-MacKinlay Variance Ratio test
Volatility memory analysis on |returns|
Quality scoring system (A-F grades)
Regime classification: Persistent / Random Walk / Anti-Persistent
Interpretation:
H > 0.55 → Trending behavior (momentum)
H ≈ 0.50 → Random walk (no predictability)
H < 0.45 → Mean-reverting behavior
Important:
Screening tool only — validate results in Python/R
Does not test for short-range dependence (Lo, 1991)
Recommended sample size: N ≥ 300 bars
NOT a trading system — for research and education only
References: Hurst (1951), Lo & MacKinlay (1988), Peng et al. (1994)
Features:
Hurst Exponent proxy via variance scaling with dynamic confidence intervals
DFA-Lite (two-scale Detrended Fluctuation Analysis)
Lo-MacKinlay Variance Ratio test
Volatility memory analysis on |returns|
Quality scoring system (A-F grades)
Regime classification: Persistent / Random Walk / Anti-Persistent
Interpretation:
H > 0.55 → Trending behavior (momentum)
H ≈ 0.50 → Random walk (no predictability)
H < 0.45 → Mean-reverting behavior
Important:
Screening tool only — validate results in Python/R
Does not test for short-range dependence (Lo, 1991)
Recommended sample size: N ≥ 300 bars
NOT a trading system — for research and education only
References: Hurst (1951), Lo & MacKinlay (1988), Peng et al. (1994)
保護スクリプト
このスクリプトのソースコードは非公開で投稿されています。 ただし、制限なく自由に使用できます – 詳細はこちらでご確認ください。
Institutional-grade diagnostics: GARCH, HMM Regimes, Cointegration, Microstructure, Fractal Analysis | Research only
免責事項
この情報および投稿は、TradingViewが提供または推奨する金融、投資、トレード、その他のアドバイスや推奨を意図するものではなく、それらを構成するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
保護スクリプト
このスクリプトのソースコードは非公開で投稿されています。 ただし、制限なく自由に使用できます – 詳細はこちらでご確認ください。
Institutional-grade diagnostics: GARCH, HMM Regimes, Cointegration, Microstructure, Fractal Analysis | Research only
免責事項
この情報および投稿は、TradingViewが提供または推奨する金融、投資、トレード、その他のアドバイスや推奨を意図するものではなく、それらを構成するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。