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Log Returns (Quant Lab)
Log Returns Indicator
This indicator calculates the logarithmic return of each bar using the formula:
logReturn = ln(Close / Close[1])
It then visualizes:
• A log-return histogram (green for positive, red for negative returns)
• A rolling mean of log returns (yellow line)
• ±1 standard deviation bands around the mean (orange lines)
This indicator is used to:
• Measure the true statistical return behavior of the asset
• Detect volatility expansions and contractions
• Identify abnormal return spikes (news, liquidation cascades, manipulation)
• Evaluate market efficiency and momentum strength
• Prepare quantitative features for machine learning models
In simple terms, the Log Returns indicator shows whether the asset’s recent price behavior is normal or statistically unusual.
This indicator calculates the logarithmic return of each bar using the formula:
logReturn = ln(Close / Close[1])
It then visualizes:
• A log-return histogram (green for positive, red for negative returns)
• A rolling mean of log returns (yellow line)
• ±1 standard deviation bands around the mean (orange lines)
This indicator is used to:
• Measure the true statistical return behavior of the asset
• Detect volatility expansions and contractions
• Identify abnormal return spikes (news, liquidation cascades, manipulation)
• Evaluate market efficiency and momentum strength
• Prepare quantitative features for machine learning models
In simple terms, the Log Returns indicator shows whether the asset’s recent price behavior is normal or statistically unusual.
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