PROTECTED SOURCE SCRIPT
Order CHULE MORENO
Nearby liquidity refers to localized concentrations of resting orders positioned close to the current market price, typically derived from lower or equivalent timeframe market structure.
These liquidity pools commonly originate from:
Recent swing highs and swing lows
Equal highs (EQH) and equal lows (EQL)
Short-term range boundaries
Price interacts with nearby liquidity to facilitate order execution and generate short-term displacement.
Once this liquidity is absorbed, price often transitions toward higher-timeframe or more dominant liquidity pools.
Nearby liquidity serves as short-term fuel, not directional bias.
Directional intent is confirmed only after structural reaction or displacement.
These liquidity pools commonly originate from:
Recent swing highs and swing lows
Equal highs (EQH) and equal lows (EQL)
Short-term range boundaries
Price interacts with nearby liquidity to facilitate order execution and generate short-term displacement.
Once this liquidity is absorbed, price often transitions toward higher-timeframe or more dominant liquidity pools.
Nearby liquidity serves as short-term fuel, not directional bias.
Directional intent is confirmed only after structural reaction or displacement.
保護スクリプト
このスクリプトのソースコードは非公開で投稿されています。 ただし、制限なく自由に使用できます – 詳細はこちらでご確認ください。
免責事項
この情報および投稿は、TradingViewが提供または推奨する金融、投資、トレード、その他のアドバイスや推奨を意図するものではなく、それらを構成するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
保護スクリプト
このスクリプトのソースコードは非公開で投稿されています。 ただし、制限なく自由に使用できます – 詳細はこちらでご確認ください。
免責事項
この情報および投稿は、TradingViewが提供または推奨する金融、投資、トレード、その他のアドバイスや推奨を意図するものではなく、それらを構成するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。