ボリンジャーバンド売買方向指定ストラテジー

定義

「売買方向指定ストラテジー」は、このストラテジーに出すことができる注文の種類を指定します。設定値が0の場合、ロングとショートの両方の注文が可能です。設定値が-1であればショート、1であればロングの注文のみが可能となります。ボリンジャーバンド売買方向指定ストラテジーでは、銘柄価格がボリンジャーバンドのロワーバンドを下回るとロングエントリー、アッパーバンドを上回るとショートエントリーを行います。ストラテジーの設定で、ロングのみ、ショートのみ、またはその両方に設定が可能な点にご留意ください。

計算

Pineスクリプト

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy directed", overlay=true)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
direction = input.int(0, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (ta.crossover(source, lower))
	strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandLE")
else
	strategy.cancel(id="BBandLE")
if (ta.crossunder(source, upper))
	strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandSE")
else
	strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

サマリー

ボリンジャーバンド売買方向指定ストラテジーが作成された目的は 、銘柄価格がその平均価格から乖離があると考えられる際に売買を行うためです。例えば、銘柄価格がボリンジャーバンドのロワーバンドを下回ったら買いの指示を、アッパーバンドを上回ったら売りの指示ができます。ボリンジャーバンドは、銘柄の平均価格の標準偏差を使用して作成されているため、これを平均への回帰と見なすトレーダーもいることでしょう。このストラテジーは売買方向の指定であり、設定でその値をコントロール可能な点にご留意ください。つまり、設定が0であればロングとショートの両方、-1であればショートのみ、1であればロングのみのエントリーが可能です。