チャネルブレイクアウト・ストラテジー

定義

チャネルブレイクアウト・ストラテジーは、直近X本のバーの最高値と最安値に基づいたチャネルバンドを作成します。(X は「期間」の設定値)。このストラテジーでは、現在のバーの高値が、１つ前のバーのチャネルバンド上限よりも高い場合はロングでエントリーします。現在のバーの安値が、１つ前のバーのチャネルバンド下限よりも低い場合にはショートでエントリーします。

計算

Pineスクリプト

//@version=5
strategy("ChannelBreakOutStrategy", overlay=true)
length = input.int(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = ta.highest(high, length)
downBound = ta.lowest(low, length)
if (not na(close[length]))
	strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

サマリー

チャネルブレイクアウト・ストラテジーの目的は、その名の通り、シンボルの価格がチャネルからブレイクアウトするかどうかに基づいて取引の戦略を立てることです。チャネルは期間の長さによって変化しますが、ストラテジーの設定でその期間を選択できます。このストラテジーでは、現在のバーの高値が、１つ前のバーのチャネルバンド上限よりも高い場合はロングでエントリーします。現在のバーの高値が、１つ前のバーのチャネルバンド下限よりも低い場合にはショートでエントリーします。