概要: ポートフォリオの変化
ポートフォリオの推移を絶対値（値）および相対的な指標（パフォーマンス）で表示します。ベンチマークとの比較も可能です。
構成
- 表示モードの選択:
- 値 — ポートフォリオの通貨での時系列におけるポートフォリオの価値を表示します。
- パフォーマンス — ポートフォリオの相対的なパフォーマンス（合計損益 %）を表示します。
- 分析期間の選択:
- 選択可能な期間は、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、年初来、1年、全期間です。
- デフォルトでは、「3ヶ月」に設定されています。
- 各期間のボタンには、（データがある場合に）その期間でのリターンが表示されます。
- ポートフォリオの履歴が選択した期間よりも短い場合、その期間のリターンは表示されません（代わりにダッシュ記号が表示されます）。また、グラフは取得可能な期間に基づいて表示されます。
注: ポートフォリオにベンチマークよりも取引日が先行している資産が含まれている場合、グラフに表示されるパフォーマンスとグラフ下部に表示される各期間ごとのパフォーマンスは一致しないことがあります。グラフのパフォーマンスでは、ベンチマークの取引日のみを基準に比較されていますが、グラフ下部の各期間の数値は、ベンチマークよりも先行している取引日の資産データもすべて含めて算出されているためです。
値モード
- 各日付のポートフォリオの価値をラインで表示します。
- 以下2本のラインがグラフに表示されます:
- ポートフォリオ — すべての資産と現金を含めた実際のポートフォリオの価値
- ベンチマーク — ベンチマークのみで構成された仮想ポートフォリオの価値
- ラインにカーソルを合わせると、数値と日付のツールチップが表示されます:
- ポートフォリオ: カーソルを合わせた日のポートフォリオの価値
- ベンチマーク: その同日のベンチマークの価値
各日付のポートフォリオの価値には、その日時点での現金残高、未決済ポジションの現在の評価額、実現損益の累積額が含まれます。詳細はこちらをご覧ください: ポートフォリオ・サマリー: ポートフォリオの価値と現金
パフォーマンスモード
- 相対的なリターンをラインで表示します。
- スケールはパーセントです。パフォーマンスがプラスの場合は0ラインより上に、マイナスの場合は0ラインより下に表示されます。
- ラインにカーソルを合わせると、数値と日付のツールチップが表示されます:
- ポートフォリオのパフォーマンス％
- ベンチマークのパフォーマンス％
計算方法:
パフォーマンスは、現金残高に変動があった日のポートフォリオの価値を基に、時間加重収益率 (TWR) 方式に基づいて計算されます。
計算式: パフォーマンス% = [(1 + HP1) × (1 + HP2) × ⋯ × (1 + HPn)] − 1
各要素の意味:
- HP = (終了値 − 初期値) / 初期値
- 初期値 — 当月の開始日、または前回現金残高に変動があった日のポートフォリオの価値
- 終了値 — 現金残高に変動があった日のポートフォリオの価値
詳細はこちらをご覧ください: 分析: ポートフォリオの収益性とポートフォリオ・サマリー : 合計損益／実現損益
ベンチマークとの比較
ベンチマークのリターンを計算する際には、実際のポートフォリオの構成を再現するために、仮想の取引が利用されます。具体的には、ポートフォリオの各資産と同じ購入日に、同額分のベンチマークを仮想で購入します（購入日のベンチマークの価格に基づいて数量が決定されます）。同様に、資産を売却した場合は、同日のベンチマークの価格でベンチマークを仮想で売却します。このとき数量は、購入日における資産とベンチマークの数量の比率に基づいて計算されます。この方法により、同じキャッシュフローの条件下で、ポートフォリオとベンチマークのパフォーマンスを正確に比較することが可能となります。