教育

プロフィットファクターで見たスプレッドボリンジャー戦略

https://www.tradingview.com/x/iJ1H8KjD/

前回に引き続き、日本株ETFを利用したスプレッドボリンジャー戦略の成績をご紹介します。前回は有名な米株指数を使い、日本株指数ETF（TOPIX）の「買い」戦略をご紹介しました。
今回も同じ米株指数を使います。スプレッドボリンジャー戦略は逆張り、米株指数に対して日本株指数が割安になったところで買います。この考え方は指数ETFだけでなく、個別株や他のETFでも利用可能であることは前回の投稿のとおり。
今回は、業種別ETF（TOPIX-17シリーズETF）を取引対象にしてみます。
一部の勝てた業種だけ紹介するものなんですので、17業種全ての成績を示します。
なお、評価はプロフィットファクター（以下、PFと表示）で行います。

PFは、TradingViewのストラテジーテスター概要欄にも出ている重要な評価指標です。
総利益÷総損失で計算することができます。
見方の基本は1.0（総利益と総損失が同じ、つまり純利益がゼロの状態が1.0）。それよりも上か下かで評価できるので簡単です。小難しい話をすると色々とあるのですが、まずは自分の成績（システムでも裁量でも）のPFが1.5を超えていれば、優秀と考えて良さそうです。
その中でも、2.0を超えてくるとかなり優秀。一つの単体ルールだけでは、なかなか2.0を超えるストラテジーを作るのは難しいかもしれません。追加のルールを2つ、3つ入れてトレードを厳選した場合に2.0を超えてくることが多いです。実は、一つの単体ルールだけだと、1.5を超えるのも大変です。個人的には、1.2とか1.3程度あれば、まず基本ストラテジーとしては優秀だと思います。それと、PFは色々な投資市場間（株、FX、コモディティ、株価指数など）で比較評価するときに便利な指標です。
前置きが長くなりました。こういった話は別の機会にしましょう。

では、17業種ETFのPFは下記のとおりです。
■食品（証券コード：1617）：2.158

■エネルギー資源（証券コード：1618）：1.681

■建設・資材（証券コード：1619）：0.939

■素材・化学（証券コード：1620）：2.058

■医薬品（証券コード：1621）：1.511

■自動車・輸送機（証券コード：1622）：2.155

■鉄鋼・非鉄（証券コード：1623）：1.696

■機械（証券コード：1624）：1.739

■電機・精密（証券コード：1625）：1.565

■情報通信・サービスその他（証券コード：1626）：2.162

■電力・ガス（証券コード：1627）：0.778

■運輸・物流（証券コード：1628）：1.066

■商社・卸売（証券コード：1629）：2.687

■小売（証券コード：1630）：1.683

■銀行（証券コード：1631）：1.088

■金融（除く銀行）（証券コード：1632）：1.603

■不動産（証券コード：1633）：2.241

17業種中、
PFが1.0を下回った業種数：2
PFが1.5以上だった業種数：13
そのうち、PFが2.0以上だった業種数：6
となりました。日本株が上昇相場であることも後押ししているでしょうが、スプレッドボリンジャーという単体のインジケーターだけでもかなり優秀な成績になりました。