Дивергенции в криптовалюте! Как находить? Как торговать?

2018年2月12日

BTCUSD
Дорогие друзья,

Продолжаю свою образовательную миссию и сегодня хотел бы поговорить о дивергенциях.
Наверняка Вы сталкивались с этим понятием в обзорах аналитиков и трейдеров, но уверен, что глубоко не копали в этом направлении.
Все знают, что дивергенции делятся на медвежьи и бычьи, но сколько видов дивергенций вы можете назвать?
Правильный ответ: три
Если Вы дали другой ответ, то предлагаю Вам внимательно ознакомиться с информацией ниже.
Термин дивергенции достаточно распространен и используется в математике, физике, биологии, лингвистике, но суть его везде одинакова и происходит от латинского divergo – отклоняюсь.
В техническом анализе дивергенция (или на трейдерском жаргоне - дивер) означает расхождение направленности индикатора и графика цены.
Ценность дивергенции в техническом анализе заключается в том, что, в отличии от большинства сигналов, дивер является опережающим.
Суть данного сигнала проста, если он появился, значит есть вероятность смены тренда в скором времени или, по крайней мере, переход рынка в боковик.
Следовательно, медвежья дивергенция будет говорить о развороте цены вниз, а бычья о смене направления вверх.
Сигнал дивергенции работает на всех таймфреймах, но, как и для большинства сигналов, действует закон субординации, и дивергенция на более старшем таймфрейме более сильная, чем на младшем.
Если говорить непосредственно о Битке, то на своей практике могу сказать, что наиболее подходящий для ловли диверов масштаб – 12 часов.
Мне трудно объяснить «почему?», но именно на нем данные сигналы работают наиболее эффективно.
Для выслеживания сигналов дивергенции я использую сразу целый набор осцилляторов, таких как:
• Осциллятор Чайкина
• DeMarker
• MACD
• Стохастик
• RSI
• Осциллятор Объема
Почему именно они?
Потому, что каждый из них уникален и имеет свои особенности и порог чувствительности в определенных условиях рынка.
Вы можете использовать любой другой осциллятор, с которым вам работать наиболее комфортно, главная моя задача в этом посте, рассказать о самой природе сигнала «Дивергенция» и как его правильно читать на графике.
И так, как я уже говорил, существует всего три типа дивергенции, это:
• обычная (против тренда)
• скрытая (следование за трендом)
• расширенная
Так же, не стоит забывать, что дивергенция действует исключительно до формирования следующего пика, после чего она уже теряет свой вес.

Пример обычной (против тренда) дивергенции


На графике выше мы видим хороший пример обычной, МЕДВЕЖЬЕЙ дивергенции, данная дивергенция ещё называется дивергенцией против тренда.
В самом названии заложена суть данного сигнала.
На графике выше мы видим, что, не смотря на обновление исторических максимумов в рамках бычьего тренда, осцилляторы: Чайкина, Объема, RSI показывают пики ниже предыдущих.
Для наглядности, выделил данный сигнал синими стрелками.
Как видно из истории движения, данный сигнал сработал на 100% и люди, которые следили за этим сигналом, вовремя вышли из рынка, продав свои биточки на исторических максимумах.
В случае с обычной, БЫЧЬЕЙ дивергенцией - сигнал работает по такому же принципу, т.е. индикатор, не смотря на обновление минимумов рынком, будет показывать более положительные экстремумы.

Пример скрытой (следующей за трендом) дивергенции

2018年2月12日

ノート

На графике выше мы видим хороший пример обратной по смыслу дивергенции, которая еще называется «скрытая» или «следующая за трендом».
Новички часто путают медвежью «скрытую» с обычной «бычьей» дивергенцией, из-за чего допускают роковые ошибки и входят в лонги, когда наоборот, необходимо рассматривать вариант с короткими позициями.
На графике выше, на индикаторах DeMarker, MACD и RSI особенно отчетливо видна данная, коварная, МЕДВЕЖЬЯ, скрытая дивергенция.
Её суть обратна обычному диверу – здесь осциллятор обновляет свои пики тогда, когда график цены этого сделать не может.
Как видно, данный сигнал так же сработал на УРА! и рынок последовал за сигналом и ушел в коррекцию.
Для БЫЧЬЕЙ, скрытой дивергенции всё наоборот – индикатор обновляет свои минимумы, когда график цены этого уже сделать не может.

Пример расширенной дивергенции

Расширенная дивергенция часто встречается во время бокового движения рынка, когда нет нагромождения максимумов и минимумов, а также во время формирования фигуры двойное дно или двойная вершина и служит отличным подтверждающим сигналом разворота тренда.
В таком случае надо следить за тем, какое значение принимает осциллятор при достижении стенки коридора в боковике.



На графике выше мы видим, что цена лишь достигла уровня прошлого минимума, при этом осциллятор объема и DeMarker уже отклонились от графика цены и показали экстремумы на более высоких уровнях.
Данный сигнал называется расширенной БЫЧЬЕЙ дивергенцией.
Расширенная, МЕДВЕЖЬЯ дивергенция действует по тем же правилам и происходит, когда максимумы находятся на одном уровне, но осциллятор не смог показать повторного достижения прошлых значений и нарисовал максимумы ниже предыдущих.

2018年2月12日

ノート

Как применять на практике?
Чтобы объективно оценить ситуацию и сделать анализ на наличие дивергенций, необходимо просмотреть торговый инструмент на всех таймфреймах, начиная от недельного и заканчивая часовиком.


Проведем данный анализ на нашем любимом деде.
Как мы видим, на недельке появляются слабые потуги сформировать обычную, бычью дивергенцию на осцилляторе объема.
Данный осциллятор является одним из самых чувствительных, поэтому его сигналам всегда нужны подтверждения.
Как мы видим, все остальные осцилляторы пока скромно следуют за рынком и только «Чайкин» поднял лапу, намекая на возможное начало формирования дивера.
В совокупности, данный сигнал можно расценивать, как признак слабеющей коррекции и близкое начало конца или как минимум паузы среди медведей.
На дневном графике картина не сильно проясняется.


Мы видим, что осциллятор объема уже начал обновлять максимумы, несмотря на то, что рынок еще идет вниз.
Однако другие индикаторы не дают сильных разворотных сигналов.
А это значит, что тот небольшой откат, который сейчас происходит, как раз может быть следствием тех самых одиночных залпов нашего осциллятора объемов.
На 6 часах картина вырисовывается еще более удручающей.




Как видно на графике выше, у нас есть медвежий дивер на «Чайкине» и «Объемах», что уже достаточно серьезная заявка на коррекционное движение.


На четырех часах медвежьи настроения подтверждает DeMarker.


Так как, поиски дивергенций происходит при сравнении экстремумов на графике цены и индикаторах, для большей наглядности рекомендую использовать Zig Zag, он подсвечивает локальные экстремумы на графике цены, что облегчает анализ для новичка.

При этом, прошу не забывать, что при поиске дивергенций в медвежьем тренде мы сравниваем минимумы, а на бычьем тренде максимумы.

Сами дивергенции при этом необходимо рассматривать только как подтверждающий, дополнительный сигнал для Вашей торговой стратегии.
Входить в рынок на основе лишь только сигнала дивергенции – большой риск!
Хорошим симбиозом анализа дивергенций с торговыми стратегиями служит пример использования данного анализа при торговле в канале.
Пример смотрите на графике выше.

Сейчас рынок идёт в нисходящем канале, и медвежья дивергенция на 4 часах говорит о маленькой вероятности пробития данного канала вверх, поэтому, на отскоке от верхней границы канала можно открывать короткие позиции с обязательным соблюдением риск менеджмента и выставлением стоп-лосов.