BTC long signal 05.06 qwertyQQによるBINANCE:BTCUSDTの分析

BTC long signal 05.06

очередной Лонг сигнал стратегии пришел в 01:30 , за ночь прошел довольно близко с стопу. Возможно будет на что посмотреть))

トレード稼働中

stop loss в данный момент 36799
TP1 = 38405
TP2 = 38962
TP3 = 39519

ノート

stop loss в данный момент 36839

トレード稼働中

stop loss в данный момент 36843

トレード稼働中

stop loss в данный момент 36846

トレード稼働中

stop loss в данный момент 36854

トレード稼働中

Надоедает такая тягомотина, вверх бы, или вниз, но вот это топтание на одном месте вообще печаль.

トレード稼働中

stop loss в данный момент 36861

ノート

stop loss с 9:00 будет 36868, чуйка говорит что будут стопить Лонги, но тестирование подразумевает отсутствие вмешательств в работу автоматизированной торговли.

トレード稼働中

stop loss в данный момент 36876

ノート

Стоп 36936

ノート

Стоп 36940

トレード稼働中

Стоп 36944

ノート

Стоп 36948

ノート

Стоп 36951, начался съем стопов

ノート

Сработал стоп

トレード終了: ストップロスに到達

Достигнут стоплосс, убыток по стратегии на ТВ составил 0.44% на 3 плеча, итого 1.32% депозита. Убыток автоматизации из-за проскальзывания к сожалению больше. Его протащило до 0.503% итого убыток составил 1.51% в сумме и составил 41.64$. Данные по самой стратегии в ТВ можно будет увидеть когда будет опубликован следующий сигнал, по автоматизации на скриншотах в канале ТГ @BTCScannerStrategy

ノート

Фактическая прибыль автоматизации на 05.06 4.33%.
Теоретическая прибыль стратегии на 05.06 9.49%
Почему так я хз)

ノート

После выставления комиссии 0.1% теоретическая прибыль стала 7.14%. Похоже на правду, с учетом того что она не учитывает проскальзывания стопа.

ノート

Изменены настройки автоматизации.
Вход был по маркету, теперь лимитниками сеткой ордеров
первый ордер на расстоянии 0.03% от сигнала
Каждый следующий ордер на 20% больше предыдущего.
Плечо увеличено до х5 при полном заполнении всех ордеров
Для лонгов
Ещё 5 ордеров на расстоянии 0.3% от предыдущего для усреднения ближе к стопу
Для шортов
Ещё 5 ордеров на расстоянии 0.15% от предыдущего для усреднения ближе к стопу
Теоретические показания стратегии будут сильно отличаться от фактических на реальном счете.
В код будет добавлено условие сокращения продолжительности сделки при входе во флэт, следите за обновлениями в описании стратегии.
Если у кого есть адекватные предложения по возможным условиям предугадывания движения цены против прибыли(любые индикаторы, зависимости, что угодно, не в коде а просто "на словах", я сам подумаю как это реализовать в коде) прошу написать мне в личку здесь или в ТГ @BTCScanner, если ваше условие действительно будет учавствовать и работать в коде отблагодарю бессрочным доступом.

ノート

Тейки изменены с 33%, 33%, 33% на 40% -1й, 40%-2й, 20%-3й

ノート

Связано с тем что уж очень мне не понравилось
что при возможности усреднения ничего не делалось во первых, и это привело бы в одном случае к небольшой потере, что около того что произошло на этой сделке, либо к выводу сделки в плюс даже при текущей сработке стопа.
что при затянутом флете и в принципе по статистике самой стратегии при таких "длительных" сделках часто не происходит движения в сторону прибыли, потому что логика индикатора на поиск начинающегося импульса, а если его нет значит вход ложный.

qwertyQQ