zigzagストラテジーをつくる④｜インジケーターを改良する1

2019年11月6日

以前みつけた高勝率のzigzagストラテジーを再現する試みです。

とりあえず、フィボナッチの追加を行ってみました。

他にも少し手を加えています。

・line.newを削除
・コードの整理

と、ここまでやってみたは良いものの、
「変動率を考慮したジグザグ」よりも
「上位足のジグザグ」の方が良い気がしてきました。

なので、security関数を用いない
「上位足のジグザグ」を実装したいと思います。

※ コピペする場合は以下の変更を行ってください
［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧）
（全角スペース）→（半角スペース）

＝＝＝＝＝
//version=4
study("Zig Zag 勉強中", overlay=true)


dev_threshold = input(title="Deviation (%)", type=input.float, defval=.1, minval=0.01, maxval=100)
depth = input(title="Depth", type=input.integer, defval=10, minval=1)

showPatterns = input(true, title='Show Patterns')
showFib0000 = input(title='Display Fibonacci 0.000:', type=input.bool, defval=true)
showFib0236 = input(title='Display Fibonacci 0.236:', type=input.bool, defval=true)
showFib0382 = input(title='Display Fibonacci 0.382:', type=input.bool, defval=true)
showFib0500 = input(title='Display Fibonacci 0.500:', type=input.bool, defval=true)
showFib0618 = input(title='Display Fibonacci 0.618:', type=input.bool, defval=true)
showFib0764 = input(title='Display Fibonacci 0.764:', type=input.bool, defval=true)
showFib1000 = input(title='Display Fibonacci 1.000:', type=input.bool, defval=true)


//**
//* depth -> length -> zero
//* lengthが最高値・最安値であるかを確認
//* trueならbar_indexと価格を返す
//*
pivots(src, length, isHigh) =>
　p = nz(src［length］)
　if length == 0
　　［bar_index, p］
　else
　　isFound = true
　　for i = 0 to length - 1
　　　if isHigh and src［i］ > p
　　　　isFound := false
　　　if not isHigh and src［i］ < p
　　　　isFound := false
　　for i = length + 1 to 2 * length
　　　if isHigh and src［i］ >= p
　　　　isFound := false
　　　if not isHigh and src［i］ <= p
　　　　isFound := false
　　if isFound and length * 2 <= bar_index
　　　［bar_index［length］, p］
　　else
　　　［int(na), float(na)］

［iH, pH］ = pivots(high, floor(depth / 2), true)
［iL, pL］ = pivots(low, floor(depth / 2), false)



// 変化率を算出する関数
calc_dev(base_price, price) =>
　100 * (price - base_price) / base_price


// 直近のpivotの情報を格納
var line lineLast = na　 // lineのid (実際はidではなく識別している何か)
var float pLast = 0　　 // price
var bool isHighLast = true // High か Low か
var int linesCount = 0



//**
//* Lineを描画する関数
//*
pivotFound(dev, isHigh, index, price) =>
　if linesCount == 0
　　［line(na), isHigh, true］
　else
　　if abs(dev) >= dev_threshold
　　　［line(na), isHigh, true］
　　else
　　　［line(na), isHighLast, false］



//**
//* 描画処理
//*
if not na(pH) and not na(pL) and pH == pL
　dev1 = calc_dev(pLast, pH)
　［id2, isHigh2, isNew2］ = pivotFound(dev1, true, iH, pH)
　if isNew2
　　linesCount := linesCount + 1
　　isHighLast := isHigh2
　　pLast := pH
　dev2 = calc_dev(pLast, pL)
　［id1, isHigh1, isNew1］ = pivotFound(dev2, false, iL, pL)
　if isNew1
　　linesCount := linesCount + 1
　　isHighLast := isHigh1
　　pLast := pL
else
　if not na(pH)
　　dev1 = calc_dev(pLast, pH)
　　［id, isHigh, isNew］ = pivotFound(dev1, true, iH, pH)
　　if isNew
　　　linesCount := linesCount + 1
　　　isHighLast := isHigh
　　　pLast := pH
　else
　　if not na(pL)
　　　dev2 = calc_dev(pLast, pL)
　　　［id, isHigh, isNew］ = pivotFound(dev2, false, iL, pL)
　　　if isNew
　　　　linesCount := linesCount + 1
　　　　isHighLast := isHigh
　　　　pLast := pL



// 追加箇所

zigzag = pLast［1］!=pLast ? pLast : na
plot( zigzag ,color=color.red ,offset=-1*floor(depth / 2) )
plot( isHighLast ? 1 : 0 )

// ジグザグが発生したときのジグザグの値を取得
x = valuewhen(zigzag, zigzag, 4)
a = valuewhen(zigzag, zigzag, 3)
b = valuewhen(zigzag, zigzag, 2) //３つ前
c = valuewhen(zigzag, zigzag, 1) //前々回
d = valuewhen(zigzag, zigzag, 0) //前回

fib_range = abs(d-c)
fib_0000 = not showFib0000 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.000):d+(fib_range*0.000)
fib_0236 = not showFib0236 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.236):d+(fib_range*0.236)
fib_0382 = not showFib0382 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.382):d+(fib_range*0.382)
fib_0500 = not showFib0500 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.500):d+(fib_range*0.500)
fib_0618 = not showFib0618 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.618):d+(fib_range*0.618)
fib_0764 = not showFib0764 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.764):d+(fib_range*0.764)
fib_1000 = not showFib1000 ? na : d > c ? d-(fib_range*1.000):d+(fib_range*1.000)
plot(title='Fib 0.000' ,series=fib_0000 ,offset=-1*floor(depth/2) ,color=fib_0000 != fib_0000［1］ ? na : color.black)
plot(title='Fib 0.236' ,series=fib_0236 ,offset=-1*floor(depth/2) ,color=fib_0236 != fib_0236［1］ ? na : color.red)
plot(title='Fib 0.382' ,series=fib_0382 ,offset=-1*floor(depth/2) ,color=fib_0382 != fib_0382［1］ ? na : color.olive)
plot(title='Fib 0.500' ,series=fib_0500 ,offset=-1*floor(depth/2) ,color=fib_0500 != fib_0500［1］ ? na : color.lime)
plot(title='Fib 0.618' ,series=fib_0618 ,offset=-1*floor(depth/2) ,color=fib_0618 != fib_0618［1］ ? na : color.teal)
plot(title='Fib 0.764' ,series=fib_0764 ,offset=-1*floor(depth/2) ,color=fib_0764 != fib_0764［1］ ? na : color.blue)
plot(title='Fib 1.000' ,series=fib_1000 ,offset=-1*floor(depth/2) ,color=fib_1000 != fib_1000［1］ ? na : color.black)
＝＝＝＝＝

2019年11月20日

ノート

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