インジケータはヘッジファンドのCTAのトレンドフォロー戦略の複製を試みたものです。 上部の紫色のゾーンでCTAの買いを予期され、 下部の紫色のゾーンで売りが予期されます。 真ん中の0ゾーンでは、反対売買によるポジションの決済が予期されます。 (このシグナルは単体で利用せず、20以上のアセットを同時運用する必要があります) チャートは米国2年債先物で限月調整した価格データを表示したものです。 COTのポジションでは、2年債先物の投機筋のポジションは、 ネットショートが継続していました。 しかしながら、トレンドフォローシグナルは上部紫色のゾーンを突き抜け、 先物ロングを示しています。 これは、CTAは2年米国債先物のロングポジションを取り始めていること示しています。 ファンダメンタル的にも、FRBの利下げ前提の市況であり、...