NY債券：米長期債相場は強含み、9月利下げの確率は上昇

3日の米国長期債相場は強含み。米労働省がこの日発表した4月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋17.5万人と、増加数市場予想を下回ったことが要因。賃金の前年比での伸びは約3年ぶりに4％を下回った。非農業部門雇用者数の2・3月分は合計で2.2万人下方改定された。イールドカーブはフラットニング。

CMEのFedWatchツールによると、3日時点で9月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が5.00-5.25％以下となる確率は68％程度。11月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が5.00-5.25％以下となる確率は80％程度。10年債利回りは4.565％近辺で取引を開始し、一時4.447％近辺まで低下したが、4.540％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて4.508％近辺で推移。

イールドカーブはフラットニング気配。2年－10年は-30.40bp近辺、2－30年は-14.80bp近辺で引けた。2年債利回りは4.82％(前日比：-5bp)、10年債利回りは4.51％（前日比-7bp)、30年債利回りは、4.66％(前日比：-7bp)で取引を終えた。