PINE LIBRARY
Metrics using Alternative Portfolio Theory
Library "APT_Metrics"
Portfolio metrics using alternative portfolio theory
metrics(init, cur, start, end, alpha)
Calculates APT metrics
Parameters:
init (float): Starting Equity (strategy.initial)
cur (float)
start (int): Start date (UNIX)
end (int): End Date (UNIX)
alpha (float): Confidence interval for DaR/CDaR. Defval = 0.05
Returns: Plots table with APT metrics
The metrics are shown in the bottom pane being applied to a buy-and-hold strategy.
PLEASE NOTE: This is the first draft of the library. Some calculations may be incorrect. If you spot any mistakes then please let me know and I will correct them as soon as possible. I am also open to suggestions on how to improve this.
At the moment this only works on the daily timeframe until I can find a way to universally calculate annualized volatility.
Portfolio metrics using alternative portfolio theory
metrics(init, cur, start, end, alpha)
Calculates APT metrics
Parameters:
init (float): Starting Equity (strategy.initial)
cur (float)
start (int): Start date (UNIX)
end (int): End Date (UNIX)
alpha (float): Confidence interval for DaR/CDaR. Defval = 0.05
Returns: Plots table with APT metrics
The metrics are shown in the bottom pane being applied to a buy-and-hold strategy.
PLEASE NOTE: This is the first draft of the library. Some calculations may be incorrect. If you spot any mistakes then please let me know and I will correct them as soon as possible. I am also open to suggestions on how to improve this.
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Pineライブラリ
TradingViewの精神に則り、作者はPineコードをオープンソースライブラリとして公開し、コミュニティ内の他のPineプログラマーが再利用できるようにしました。作者に敬意を表します！このライブラリを個人的に、または他のオープンソースの投稿で使用することができますが、このコードを投稿で再利用するには、ハウスルールに準拠する必要があります。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。
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