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更新済 DFT - Dominant Cycle Period 8-50 bars - John Ehler
This is the translation of discret cosine tranform (DCT) usage by John Ehler for finding dominant cycle period (DC).
The price is first filtered to remove aliasing noise(bellow 8 bars) and trend informations(above 50 bars), then the power is computed.
The trick here is to use a normalisation against the maximum power in order to get a good frequency resolution.
Current limitation in tradingview does not allow to display all of the periods, still the DC period is plot after beeing computed based on the center of gravity algo.
The DC period can be used to tune all of the indicators based on the cycles of the markets. For instance one can use this (DC period)/2 as an input for RSI.
Hope you find this of some interrest.
The price is first filtered to remove aliasing noise(bellow 8 bars) and trend informations(above 50 bars), then the power is computed.
The trick here is to use a normalisation against the maximum power in order to get a good frequency resolution.
Current limitation in tradingview does not allow to display all of the periods, still the DC period is plot after beeing computed based on the center of gravity algo.
The DC period can be used to tune all of the indicators based on the cycles of the markets. For instance one can use this (DC period)/2 as an input for RSI.
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リリースノート
Fixing the High pass filter period. Now selectable.オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
この情報および投稿は、TradingViewが提供または推奨する金融、投資、トレード、その他のアドバイスや推奨を意図するものではなく、それらを構成するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
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