OPEN-SOURCE SCRIPT
Is the Bollinger Bands assumption wrong?
Bollinger Bands are the result of the assumption that closing prices will follow a normal distribution.
However, when I actually calculated the probability, the closing price does not follow a normal distribution.
According to the normal distribution, the probability that Z > 2 should be 2.2%, but on the chart, the probability is 6~9%.
Can we get a useful value for Bollinger Bands that we can use in our strategy?
We can measure volatility, but can we judge volatility based on a fixed value?
To the right of each Bollinger band value, the probability that the price is above the band is displayed.
The script is simply annotated with how each probability is calculated.
However, when I actually calculated the probability, the closing price does not follow a normal distribution.
According to the normal distribution, the probability that Z > 2 should be 2.2%, but on the chart, the probability is 6~9%.
Can we get a useful value for Bollinger Bands that we can use in our strategy?
We can measure volatility, but can we judge volatility based on a fixed value?
To the right of each Bollinger band value, the probability that the price is above the band is displayed.
The script is simply annotated with how each probability is calculated.
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、この作者はスクリプトのソースコードを公開しているので、その内容を理解し検証することができます。作者に感謝です！無料でお使いいただけますが、このコードを投稿に再利用する際にはハウスルールに従うものとします。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。
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