OPEN-SOURCE SCRIPT
更新済 ATR + Position Sizing
This is an equalized risk calculation for easy position sizing when trading multiple instruments at the open.
The formula is simple:
Position Size = $ Risk / X-period ATR
The formula is simple:
Position Size = $ Risk / X-period ATR
リリースノート
This is an equalized risk calculation for easy position sizing when trading multiple instruments at the open.The formula is simple:
Position Size = $ Risk / X-period ATR
It will also track the largest recorded ATR value and corresponding share size for references.
The first 5 minutes are intentionally ignored in this calculation, as opening volatility can often be a mis-representation of true 1min ATR.
User Specified Parameters:
- $ Risk: desired risk per trade
- ATR Lookback Period
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、この作者はスクリプトのソースコードを公開しているので、その内容を理解し検証することができます。作者に感謝です！無料でお使いいただけますが、このコードを投稿に再利用する際にはハウスルールに従うものとします。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、この作者はスクリプトのソースコードを公開しているので、その内容を理解し検証することができます。作者に感謝です！無料でお使いいただけますが、このコードを投稿に再利用する際にはハウスルールに従うものとします。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。