OPEN-SOURCE SCRIPT
更新済 tr_vol
This indicator shows the annualized volatility, computed using the ewma method. It also uses average true range (ATR) as the daily return, rather than the typical close-to-close percentage change. You can uncomment the "comparison" series to see how it compares to the standard deviation, daily log return method. The standard deviation method weights all periods equally and doesn't account for intra-day ranges, meaning it is less responsive to new information than the ewma method and doesn't weight large intra-day moves as heavily.
The long-run median is also displayed. This feature sometimes fails if there are too many bars.
The long-run median is also displayed. This feature sometimes fails if there are too many bars.
リリースノート
I was annualizing incorrectly. Should be fixed now. The script only works on daily for now... may update for different time frames in the future.オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、この作者はスクリプトのソースコードを公開しているので、その内容を理解し検証することができます。作者に感謝です！無料でお使いいただけますが、このコードを投稿に再利用する際にはハウスルールに従うものとします。
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