PINE LIBRARY

MathFinancialAbsoluteRiskMeasures

Library "MathFinancialAbsoluteRiskMeasures"
Financial Absolute Risk Measures.

gain_stdev(sample) Standard deviation of gains in a data sample.
Parameters:

sample: float array, data sample.

Returns: float.

loss_stdev(sample) Standard deviation of losses in a data sample.
Parameters:

sample: float array, data sample.

Returns: float.

downside_stdev(sample, minimal_acceptable_return) Downside standard deviation in a data sample.
Parameters:

sample: float array, data sample.
minimal_acceptable_return: float, minimum gain value.

Returns: float.

semi_stdev(sample) Standard deviation of less than average returns in a data sample.
Parameters:

sample: float array, data sample.

Returns: float.

gain_loss_ratio(sample) ratio of average gains of average losses in a data sample.
Parameters:

sample: float array, data sample.

Returns: float.

compound_risk_score(source, length) Compound Risk Score
Parameters:

source: float, input data, default=close.
length: int, period of observation, default=12)

Returns: float.

Pineライブラリ

TradingViewの精神に則り、作者はPineコードをオープンソースライブラリとして公開し、コミュニティの他のPineプログラマーが再利用できるようにしました。作者に敬意を表します！このライブラリを個人的に、または他のオープンソースの投稿で使用することができますが、このコードを投稿で再利用するには、ハウスルールに準拠する必要があります。