OPEN-SOURCE SCRIPT
HV Adaptive Bollinger Bands (±1–3σ)
Historical Volatility（過去ボラティリティ）で割って正規化する実験を組み込んだボリンジャーバンドです。
■ HVスケールとは？
その時点の価格変化（リターン）を、過去 N 期間のボラティリティで割って「その変化がどれだけ異常か」 を標準化する方法。
価格変動をボラティリティに応じて評価した結果で産出しなおした実験ボリンジャーバンドです。
計算式：
価格リターン
$$
\text{r}_t = \ln( \tfrac{\text{Close}_t}{\text{Close}_{t-1}} )
$$
過去 HV（Historical Volatility）
$$
HV = \sqrt{V_{ar}(r_{t-N+1}\text{～} r_t)}
$$
HVスケール後の値
$$
S_t = \dfrac{r_t}{HV_t}
$$
■ HVスケールとは？
その時点の価格変化（リターン）を、過去 N 期間のボラティリティで割って「その変化がどれだけ異常か」 を標準化する方法。
価格変動をボラティリティに応じて評価した結果で産出しなおした実験ボリンジャーバンドです。
計算式：
価格リターン
$$
\text{r}_t = \ln( \tfrac{\text{Close}_t}{\text{Close}_{t-1}} )
$$
過去 HV（Historical Volatility）
$$
HV = \sqrt{V_{ar}(r_{t-N+1}\text{～} r_t)}
$$
HVスケール後の値
$$
S_t = \dfrac{r_t}{HV_t}
$$
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
この情報および投稿は、TradingViewが提供または推奨する金融、投資、トレード、その他のアドバイスや推奨を意図するものではなく、それらを構成するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
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