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Institutional ROC + Z-Score Heatmap
Institutional ROC + Z-Score Heatmap
Identifies statistically significant daily price moves by calculating the z-score of the rate of change (ROC) against a configurable historical lookback period. Designed for cross-asset regime monitoring and volatility detection.
How it works:
Calculates the daily percentage change (ROC)
Compares that move to the historical distribution of daily moves
Expresses the result as a z-score (standard deviations from the mean)
Color coding:
Teal: Extreme positive move (>3σ) — rare upside, potential blowoff top
Red: Extreme negative move (<-3σ) — rare downside, potential capitulation
Orange/Lime: Warning zone (2-3σ) — unusual but not extreme
Gray: Normal volatility — nothing actionable
Use cases:
Identify regime shifts across asset classes (equities, crypto, commodities)
Spot potential mean-reversion setups after extreme moves
Monitor cross-asset risk appetite (BTC, XBI, SPY) for tactical hedging signals
Recommended settings:
ROC Length: 1 (daily moves)
Lookback: 252 (1 year) for stable assets, 60-90 for volatile biotech
Identifies statistically significant daily price moves by calculating the z-score of the rate of change (ROC) against a configurable historical lookback period. Designed for cross-asset regime monitoring and volatility detection.
How it works:
Calculates the daily percentage change (ROC)
Compares that move to the historical distribution of daily moves
Expresses the result as a z-score (standard deviations from the mean)
Color coding:
Teal: Extreme positive move (>3σ) — rare upside, potential blowoff top
Red: Extreme negative move (<-3σ) — rare downside, potential capitulation
Orange/Lime: Warning zone (2-3σ) — unusual but not extreme
Gray: Normal volatility — nothing actionable
Use cases:
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Spot potential mean-reversion setups after extreme moves
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Lookback: 252 (1 year) for stable assets, 60-90 for volatile biotech
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
この情報および投稿は、TradingViewが提供または推奨する金融、投資、トレード、その他のアドバイスや推奨を意図するものではなく、それらを構成するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
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