OPEN-SOURCE SCRIPT
Gold Friday Anomaly Strategy

This script implements the "Gold Friday Anomaly Strategy," a well-known historical trading strategy that leverages the gold market's behavior from Thursday evening to Friday close. It is a backtesting-focused strategy designed to assess the historical performance of this pattern. Traders use this anomaly as it captures a recurring market tendency observed over the years.
What It Does:
Key Features:
Important Notes:
Default Settings:
What It Does:
- Entry Condition: The strategy enters a long position at the beginning of the Friday trading session (Thursday evening close) within the defined backtesting period.
- Exit Condition: Friday evening close.
- Backtesting Controls: Allows users to set custom backtesting periods to evaluate strategy performance over specific date ranges.
Key Features:
- Custom Backtest Periods: Easily configurable inputs to set the start and end date of the backtesting range.
- Fixed Slippage and Commission Settings: Ensures realistic simulation of trading conditions.
- Process Orders on Close: Backtesting is optimized by processing orders at the bar's close.
Important Notes:
- Backtesting Only: This script is intended purely for backtesting purposes. Past performance is not indicative of future results.
- Live Trading Recommendations: For live trading, it is highly recommended to use limit orders instead of market orders, especially during evening sessions, as market order slippage can be significant.
Default Settings:
- Entry size: 10% of equity per trade.
- Slippage: 1 tick.
- Commission: 0.05% per trade.
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、この作者はスクリプトのソースコードを公開しているので、その内容を理解し検証することができます。作者に感謝です!無料でお使いいただけますが、このコードを投稿に再利用する際にはハウスルールに従うものとします。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。
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