OPEN-SOURCE SCRIPT

Bond Yield Recession Indicator

アップデート済

This model uses the difference between 10-year and 3-month Treasury rates to calculate the probability of a recession in the United States twelve months ahead.
By a simple gimpse, it has been correct for the last two recessions of 2000 and 2008.

newyorkfed.org/research/capital_markets/ycfaq.html
fred.stlouisfed.org/series/T10Y3M

リリースノート

v2

オープンソーススクリプト

TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者は、トレーダーが理解し検証できるようにオープンソースで公開しています。作者に敬意を表します！無料で使用することができますが、このコードを投稿で再利用するには、ハウスルールに準拠する必要があります。お気に入りに登録してチャート上でご利用頂けます。