OPEN-SOURCE SCRIPT
2 Asset Optimal Portfolio
This script calculates and plots either the Sharpe Ratio or Sortino Ratio for a two-asset portfolio using historical price data, allowing users to analyse how different allocations affect portfolio performance over a specified lookback period.
Features:
Determine the weights of 2 assets and how they affect the the Sharpe or Sortino ratio.
Adjust timeframe to suit your personal investment timeframe.
User Inputs:
1. Asset 1 and Asset 2: Choose any two symbols to evaluate (default is BTCUSD for both).
2. Look Back Length: Number of past bars (days) to use for calculations (default is 365).
3. Source: Price source for returns (default is close).
4. Ratio: Select which ratio to plot — Sharpe or Sortino.
5. % of Asset 1: Portfolio weight (from 0 to 1) for Asset 1.
Features:
Determine the weights of 2 assets and how they affect the the Sharpe or Sortino ratio.
Adjust timeframe to suit your personal investment timeframe.
User Inputs:
1. Asset 1 and Asset 2: Choose any two symbols to evaluate (default is BTCUSD for both).
2. Look Back Length: Number of past bars (days) to use for calculations (default is 365).
3. Source: Price source for returns (default is close).
4. Ratio: Select which ratio to plot — Sharpe or Sortino.
5. % of Asset 1: Portfolio weight (from 0 to 1) for Asset 1.
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、この作者はスクリプトのソースコードを公開しているので、その内容を理解し検証することができます。作者に感謝です！無料でお使いいただけますが、このコードを投稿に再利用する際にはハウスルールに従うものとします。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。
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